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逐日盯市与逐笔对冲说明 1. 持仓均价： 逐日盯市：持仓均价 = 昨结算价 （历史仓） 持仓均价 = 开仓均价 （今开仓, 无历史仓） 开仓均价（今开仓）= 今开仓价的加权平均价= ∑（开仓价×开仓手数/ 总手数 开仓均价（历史仓= 开仓价的加权平均价= ∑（开仓价×开仓手数）/ 总手数 例：如下图，合约SR1001昨结算价为4157.00逐日盯市方式下持仓均价① = 4157，即昨结算价 （历史仓） 持仓均价② = 4157，即昨结算价 （历史仓） 持仓均价③ = 4126，即开仓均价 （今开仓） 逐笔对冲：持仓均价 = 开仓均价 （开仓均价为开仓价的加权平均价，即：开仓均价 = ∑（开仓价×开仓手数） / 总手数2. 浮动盈亏： 逐日盯市：浮动盈亏 =（最新价-持仓均价）× 持仓手数 × 合约单位 逐笔对冲：浮动盈亏 =（最新价-开仓均价）× 持仓手数 × 合约单位 （注：盈亏视持仓方向而定） 例如：如下图，逐日盯市方式下 浮动盈亏① =（4132 – 4157）× 2 × 10 = -500 （历史仓） 浮动盈亏② =（4157 – 4132）× 6 ×10 = 1500 （历史仓） 浮动盈亏③ =（39280-39300）× 1 × 5 = -100 （今开仓） . 3. 平仓盈亏： 逐日盯市： 平仓盈亏 = 平历史仓盈亏 + 平今仓盈亏 平历史仓盈亏 =（平仓价 - 昨结算价）× 平仓手数 × 合约单位 平今仓盈亏 =（平仓价 - 今开仓价）× 平仓手数 × 合约单位 逐笔对冲： 平仓盈亏 =（平仓价 - 开仓价）× 平仓手数 × 合约单位 （注：盈亏视持仓方向而定） 例如：如下图，逐日盯市方式下平仓盈亏 =（4130 – 4157）1× 10 +（39270-39300）1×5 = -420 4. 上日结存： 逐日盯市：上日结存 = 上日权益 逐笔对冲：上日结存 = 上日权益+上日浮动盈亏 例如：如下图，逐日盯市方式下 主要参数计算公式对比 字段 逐笔对冲 逐日盯市 持仓均价（买/卖） 开仓价的加权平均 （昨结算价×历史仓手数+今开仓价×今开仓手数）/总手数 开仓均价（买/卖） 开仓价的加权平均 与逐笔对冲一致 可用资金 上日结存 + 当日出入金 + 平仓盈亏 － 手续费 － 总冻结 －持仓保证金 + 信用金额 + 浮动盈亏 与逐笔对冲一致 动态权益 上日结存 + 当日出入金 + 平仓盈亏 － 手续费 + 浮动盈亏 与逐笔对冲一致 浮动盈亏 （最新价-开仓均价）×持仓手数 （最新价-持仓均价）×持仓手数 风险度 动态权益/总保证金 与逐笔对冲一致 上日结存 上日权益 + 上日浮动盈亏 等于上日权益 买冻结、卖冻结 剩余挂单所冻结的保证金 与逐笔对冲一致 冻结手续费 剩余挂单所冻结的手续费 与逐笔对冲一致 冻结金额 买冻结 + 卖冻结 + 冻结手续费 与逐笔对冲一致 平仓盈亏 （平仓价-开仓价）×每手单位×平仓手数 平仓盈亏=平历史仓盈亏+平今仓盈亏： 平历史仓盈亏=（平仓价-昨结算价）×每手单位×平仓手数 平今仓盈亏=（平仓价-今开仓价）×每手单位×平仓手数 手续费 实际成交的手续费 与逐笔对冲一致