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货币银行学 商业银行与存款创造 第一节 商业银行的产生和发展 一、商业银行的产生与性质 商业银行的产生 商业银行的性质：依法接受活期存款，主要为工商企业和其他客户提供贷款并从事短期投资的金融机构。 第一节 商业银行的产生和发展 二、商业银行的类型：分业经营和混业经营 混业经营的缺点在于 1、容易形成金融市场的垄断，产生不公平竞争。 2、过大的综合性银行集团会产生集团内竞争和内部协调困难的问题；可能会招致新的更大的金融风险。 第一节 商业银行的产生和发展 三、商业银行的金融创新 避免风险的创新： 可变利率存款单 可变利率抵押贷款 金融远期 金融期权 利率互换和货币互换 第一节 商业银行的产生和发展 技术创新： 信用卡 现金管理账户 票据发行便利：借款人以自己的名义发行短期票据，包销银行有义务购买借款人不能售出的票据或为其提供备用贷款。 第一节 商业银行的产生和发展 规避金融管制和竞争资金来源（吸收存款）的创新 可转让大额定期存单（CDs） 。是银行发行的有固定面额、可转让流通的存款凭证。由花旗银行首先推出，是银行业为逃避金融法规约束而创造的金融创新工具。 与传统的定期存单相比，特点：（1）传统定期存单记名且不可流通转让；大额可转让定期存单不记名，且可在市场上流通转让（2）传统定期存单的金额不固定，由存款人意决定；大额可转让定期存单一般面额固定且较大（3）传统定期存单可提前支取，但会损失一些利息收入，大额可转让定期存单不可提前支取，只能在二级市场上流通转让（4）传统定期存单依照期限长短有不同的固定利率；大额可转让定期存单的利率既有固定的，也有浮动的，一般高于同期限的定期存款利率。 第一节 商业银行的产生和发展 可转让支付命令 自动转账服务账户 货币市场互助基金 第一节 商业银行的产生和发展 商业银行的资产证券化： 资产证券化是指以资金融通为目的，将流动性较差的资产，通过商业银行或投资银行予以集中及重新组合，以具有共同特征和稳定预期收入的未来资产作抵押来发行证券，从而实现相关债权流动化过程。 第一节 商业银行的产生和发展 破产隔离条件，即发起人（证券化基础资产的原始所有者，通常是金融机构或大型工商企业）破产对证券不产生影响。 信用增级机构。此类机构负责提升证券化产品的信用等级，为此要向特定目的机构收取相应费用，并在证券违约时承担赔偿责任。有些证券化交易中，并不需要外部增级机构，而是采用超额抵押等方法进行内部增级。 第一节 商业银行的产生和发展 　对商业银行的好处 　　(1) 资产证券化为原始权益人提供了一种高档次的新型融资工具。 　　(2) 原始权益人能够保持和增强自身的借款能力。 　　(3) 原始权益人能够提高自身的资本充足率。 　　(4) 原始权益人能够降低融资成本。 　　(5) 原始权益人不会失去对本企业的经营决策权。 　　(6) 原始权益人能够得到较高收益。 　　对投资者的好处 　　(1) 投资者可以获得较高的投资回报。 　　(2) 获得较大的流动性。 　　(3) 能够降低投资风险。 　　(4) 能够提高自身的资产质量。 　　(5) 能够突破投资限制。 　　资产证券化提高了资本市场的运作效率。 第一节 商业银行的产生和发展 四、巴塞尔协议与商业银行资本充足率 巴塞尔协议规定了对银行资本和资产之间的比例计算方法和确定比例的目标 资本的组成：核心资本：普通股、永久性优先股、资本溢价或资本盈余、附属机构中的少数权益、未分配利润 附属资本：未公开储备、重估储备、普通准备金、长期次级债（特点） 第一节 商业银行的产生和发展 资本衡量标准：风险加权制 0、10%、20%、50%、100% 资本比率的标准目标： （核心资本+附属资本）/风险加权资产=8% 核心资本/风险加权资产=4% 第一节 商业银行的产生和发展 过渡期和实施安排： 1999年新巴塞尔协议：三大支柱：资本充足率、监管当局监管和市场约束 内部评级法 采用评级公司的评级结果确定风险权重 操作风险 第二节 商业银行的主要业务 一、商业银行的资产负债表 资产 负债 资本 第二节 商业银行的主要业务 商业银行的负债业务： 吸收存款：活期存款、储蓄存款、定期存款 借入款和其他负债业务：向央行借款、同业拆借（借入）、国际金融市场借款、回购协议 第二节 商业银行的主要业务 商业银行的资产业务： 现金资产（流动资产）：库存现金、存款准备金、同业存款、在途资金。应付客户提款之需。 资产中重要的：贷款：工商贷款、不动产贷款、消费贷款（直接、间接）、证券贷款、票据贷款、同业拆借（借出） 投资：政府债券、其他有价证券 第二节 商业银行的主要业务 商业银行的中间业务： 支票结算业务 汇兑业务：电汇、信汇、