银河主题策略混合型投资基金2016年年度报告 摘要.DOCVIP

银河主题策略混合型证券投资基金2016年年度报告 2016年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2017年3月31日 1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年03月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 2.1 基金基本情况 基金简称 银河主题混合 场内简称 - 基金主代码 519679 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月21日 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 304,152,779.16份- 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金投资策略包括但不限于资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略等。 1、资产配置策略 本基金管理人使用多因素分析模型，结合定量和定性分析，从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素，综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 2、股票投资策略 本基金的股票投资策略包括但不限于如下两个层次：主题投资策略和精选个股的投资策略等。 1）主题投资策略 （2）个股投资策略 本基金将在确定的投资主题之内，选择基本面较好，估值相对合理，并且预期具有一定成长性的股票作为备选投资对象进行投资。 本基金将积极参与新股申购。 3、债券投资策略 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，以套期保值为目的。基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5、权证投资策略 本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算，并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果，选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 方韡 联系电话 0214006800000 电子邮箱 dongboru@ fangwei@ 客户服务电话 400-820-0860 95558 传真 021010 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市东城区朝阳门北大街9号3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年2015年2014年-191,865,298.68 1,893,207,291.18 151,013,190.37 本期利润 -379,182,151.39 1,722,649,743.55 374,641,704.54 加权平均基金份额本期利润 -1.1862 3.0214 0.3531 本期基金份额净值增长率 -23.88% 88.47% 26.12% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末2015年末2014年末2.4852 3.4143 0.5993 期末基金资产净值 1,060,032,293.97 1,675,195,921.45 1,928,135,959.60 期末基金份额净值 3.485 4.578 2.429 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上