3计量经济学-多元回归模型.pptx

第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型Multiple Linear Regression Model;一元回归分析;回归分析的主要目的：根据样本回归函数SRF，估计总体回归函数PRF。;2.3 一元线性回归模型的参数估计;2.3 一元线性回归模型的参数估计;一元线性回归模型的统计检验;多元线性回归模型内容 ;3.1 多元线性回归模型概述(Regression Analysis);一、多元线性回归模型;总体回归模型;总体回归函数：描述在给定解释变量Xi条件下被解释变量Yi的条件均值。;总体回归模型的矩阵表示;样本回归函数与样本回归模型;样本回归函数的矩阵表示;二、多元线性回归模型的基本假设;1、关于模型关系的假设(与一元回归模型基本相同）;3.2 多元线性回归模型的估计 ;说 明;一、普通最小二乘估计(OLS);1、普通最小二乘估计;;;正规方程组的矩阵形式; OLS估计的矩阵表示 ;2、正规方程组的另一种表达;3、随机误差项?的方差?2的无偏估计 ;;二、最大似然估计;1、最大似然法;2、估计步骤:以一元模型为例;;;3、似然函数 ;4、ML估计量;分布参数估计结果与OLS不同;注意： ML估计必须已知Y的分布。 只有在正态分布时ML和OLS的结构参数估计结果相同。 如果Y不服从正态分布，不能采用OLS。例如：选择性样本模型、计数数据模型等