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- 2017-06-02 发布于境外
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实验七模型在金融数据中的应用一实验目的理解自回归异方差模型的概念及建立的必要性和适用的场合了解模型的各种不同类型如模型模型和模型又称掌握对模型的识别估计如何运用软件在实证研究中实现二基本概念阶其中表示时刻所有可得信息的集合为条件方差方程表示误差项的方差由两部分组成一个常数项和前个时刻关于变化量的信息用前个时刻的残差平方表示项广义自回归条件异方差模型可表示为三实验内容及要求实验内容以上证指数和深证成份指数为研究对象选取年月日年月日共年每个交易日上证指数和深证成份指数的收盘价为样本完成以下实验步骤一
实验七 （G）ARCH模型在金融数据中的应用
一、实验目的
理解自回归异方差（ARCH）模型的概念及建立的必要性和适用的场合。
了解(G)ARCH 模型的各种不同类型，如GARCH-M 模型（GARCH in mean ），EGARCH模型 (Exponential GARCH ) 和TARCH模型 (又称GJR)。掌握对ARCH 模型的识别、估计如何运用Eviews软件在实证研究中实现。
二、基本概念
阶 （7.1）
（7.2）
其中， 表示t-1时刻所有可得信息的集合，为条件
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