2012随机过程模拟及实验.pdfVIP

随机过程 随机过程模拟与实验 1 随机过程模拟与实验 1. 随机过程模拟与实验介绍 2. 随机数产生原理 3. 实验平台介绍 4. 实验内容安排 2 1. 随机过程模拟与实验介绍 随机模拟的基本方法又称为蒙特卡罗 （Monte Carlo） 方法。是Velleman与Von Neumann等人在20世纪40年代 为研制核武器提出来的，已大量地运用于计算机仿真试验。 随机模拟的典型步骤： （1）根据问题构建模拟系统 （2）仿真系统中各种分布的随机变量 （3）运行模拟系统，进行统计测量 （4）分析数据，输出结果 3 主要工具： 基本工具：C、C++等编程模拟、matlab； 网络模拟：OPNET Modeler、NS2：大型网络仿真 CASSAP：数字信号处理；SPW：电子系统 4 布丰（Buffon）投针试验 例子：布丰（Buffon）投针试验将一根长为l的细针随机 地投掷于标有无数平行线的平面上，假定平行线间距为 2l，则针与平行线相交的概率为1/π。 解：设落在平面上的细针的中心点为 ，角度为Θ， 与上边平行 o o 线的距离为 ，则Θ与 分别服从均匀分布 与 ，且 D D U (0,π) U (0,2l ) 彼此独立。定义事件 为 针与平行线相交 ，由下图可知， A { } =Θ，则 进入阴影区 B (l / 2)sin A {o } l B Θ B O D 2l B 5 2. 随机数产生原理 定义： 如果一个实数列 {u } 与均匀分布的独立随机变量序列 i {U } 的样本序列具有相同的统计特性，则称之为随机样本 i 值，该数列中的各个数称为均匀分布随机数 ，简称随机数 （Random Number）。 6 随机数的产生有三种方法： （1）将已有的随机数存表，需要时直接使用。美国兰德公 司在1950年曾将100万个在（0，1）区间内的实数存