人寿保险的精算现值.ppt

人寿保险趸缴纯保费 人寿保险精算现值 中英文单词对照 引言 本章主要讨论各种人寿保险趸缴纯保费的计算。将建立一系列的寿险模型,在这些模型中保险金支付的数量是确定的，给付时间是不确定的。我们把保险金支付的时间和数量看成只依赖于被保险人死亡的时间，模型是利用T(x)和K(x)的定义建立的。 人寿保险的分类 根据不同的标准，人寿保险有不同的分类： （1）以被保险人的受益金额是否恒定进行划分，可分为：定额受益保险，变额受益保险。 （2）以保障期是否有限进行划分，可分为：定期寿险和终身寿险。 （3）以保单签约日和保障期是否同时进行划分，可分为：非延期保险和延期保险。 （4）以保障标的进行划分，可分为：人寿保险（狭义）、生存保险和两全保险。 人寿保险的性质 保障的长期性 这使得从投保到赔付期间的投资受益（利息）成为不容忽视的因素。 保险赔付金额和赔付时间的不确定性 人寿保险的赔付金额和赔付时间依赖于被保险人的生命状况。被保险人的死亡时间是一个随机变量。这就意味着保险公司的赔付额也是一个随机变量，它依赖于被保险人剩余寿命分布。 被保障人群的大数性 这就意味着，保险公司可以依靠概率统计的原理计算出平均赔付并可预测将来的风险。 保险金给付采用的形式 死亡即刻赔付的形式 在保险期限内，被保险人在保险责任范围内一旦发生死亡，由保险人立即给付保险金。它是在实际应用场合，保险公司通常采用的理赔方式。 死亡年度末赔付的形式 在保险期限内，被保险人在保险责任范围内发生死亡，由保险人在死亡的保单年度末给付保险金。死亡年末赔付方式是保险精算师在厘定趸缴保费时通常先假定的理赔方式。 趸缴纯保费的厘定假定条件 假定一：同性别、同年龄、同时参保的被保险人的剩余寿命是独立同分布的。 假定二：被保险人的剩余寿命分布可以用经验生命表进行拟合。 假定三：保险公司可以预测将来的投资收益（即预定利率）。 纯保费厘定原理 保费净均衡原则 净均衡原则，即保费收入的期望现时值正好等于将来的保险赔付金的期望现时值。它的实质是在统计意义上的收支平衡。是在大数场合下，收费期望现时值等于支出期望现时值. 本章的基本思路 确定随机变量T(x)或K(x) 写出关于随机变量T或K的给付现值函数ZT或ZK+1 它是一个依赖于赔付时间、赔付金额和贴现函数的随机变量 . 定义给付现值函数： 精算现值=给付现值函数的期望 趸缴纯保费= EZT 或EZK+1 = =∑zk+1*p 主要内容安排 死亡年度末给付的寿险（4.2） 死亡即付的寿险（4.1） 死亡即付和死亡年末给付的寿险 的精算现值的关系（4.3） 利用转换函数计算趸缴纯保费（补充） 变额寿险趸缴纯保费（4.4） 离散型终身寿险趸缴纯保费的递推公式（补充） 4.2 离散型的人寿保险模型（P56） 保险金死亡年末赔付 由于赔付时刻都发生在死亡事件发生的当年年末，所以死亡年末赔付时刻是一个离散随机变量，它距保单生效日的时期长度就等于被保险人签约时的整值剩余寿命加一。 思路方法 引入随机变量K 写出关于随机变量K的给付现值函数ZK+1 求离散型随机变量的期望 设被保险人在投保时的年龄为x岁，其未来寿命整年数为K（x）， 保险金在K（x）+1处给付，给付数额为bk+1元，vk+1为给付1个单位在签单时的贴现系数，则 。 离散型的人寿保险模型下的一般表达式是： 定期寿险的趸缴纯保费 (3)K、Z的分布律 K 0 1 2 ... n-1 Z v v2 v3 ... vn P(K=k) qx 1|qx 2|qx … n-1|qx 例:55岁的男性投保5年期定期寿险,保险金于死亡年末给付, 按中国保险业经验生命表CL1（2000-2003）和利率6%, 计算： (1)保险金额为1000元的趸缴纯保费。 (2)趸缴纯保费为1000元的保险金额。 终身寿险的趸缴纯保费 Ax 表示（x）投保保险金额为1元，保险期限为终身，死亡年末给付的寿险的趸缴纯保费。 将上例定期寿险改为终身寿险 两全保险的趸缴纯保费 Ax:n] 表示（x）投保保险期限为n年，保险金额为1元的两全保险的精算现值。 （1）K （2）Z= 1*vk+1 k=0,1,2 …n-1 1*vn k≥n （3）K、Z的分布律 k 0 1 2 … n-1 ≥ n Z v v2 v3 … vn vn P(K=k) qx 1|qx 2|qx