相关函数性质和谱密度.pdfVIP

11.2 平稳过程相关函数性质 前面已经指出，作为随机过程的基本 数字特征是均值函数和相关函数。对平稳 过程而言，由于它的均值函数是常数，所 以基本特征实际就是相关函数。 下面我们专门研究一下平稳过程相关 函数的性质。 { (X), t t }T ∈ 是一个平稳过程： 性质１ ( ) 2 () 2 0 R [ E ]X t 0 ψ ≥ X X 即平稳过程的均方值可以由自相关函 ( ) 数，令τ 0 得到，后面我们将指出RX 0