随机过程及随机场习题.docVIP

1.设有随机过程，，其中为常数，且，和是随机变量，且相互统计独立，他们的概率密度为 即和是正态分布随机变量。若把写成的形式。 求，问V和是否统计独立； 画出的典型样本函数； 求的一维概率密度函数。 解：由题意 （1） 其中 由于相互独立，故其联合概率密度为 随机变量变换概率密度公式，可得到的联合概率密度： 其中 则 所以可知二者统计独立。 （3） 高斯随机过程变量的特征函数为 高斯随机变量的特征函数 因此得特征函数 分别为 又因为，故得特征函数为 所以的概率密度为其特征函数的傅里叶反变换： 2.设随机过程，其中V是在（0,1） 的均值和自相关函数。 解：由已知，随机变量V的概率密度函数为 则 3.设随机过程，式中A，B为两个互不相关的随机变量，且有，求过程的均值，相关函数，协方差函数和方差。 解：由已知，得均值 方差： 相关函数 协方差函数： 4.论述正交，不相关，独立的条件及关系。 解： 独立： 正交： 不相关： （A）独立则必定不相关，而不相关却不一定互相独立，只有是高斯时独立和不相关才等价。 （B）正交和不相关没有必然关系，只有当一个随机变量的统计平均等于零时，正交和不相关等价。 独立 －－－－－－－－－－－－－ 不相关 －－－－－－－－－－－－－ 均值为零的高斯随机对象 有一期望为零 不相关 －－－－－－－－ 正交 5.设随机信号，式中a，均为正的常数，为正态