管理研究方法论-CH04-分位数局部调整模型及应用.pptVIP

合肥工业大学分位数局部调整模型及应用许启发管理学院 2011年09月15日 目 录 一、为什么要做分位数回归 传统回归模型的局限 回归函数: 只是条件分布的均值; 条件方差: 方差大小？（代表性）；常数?(同方差假设); 条件分布: 正态?(古典假定) 一、为什么要做分位数回归 一、为什么要做分位数回归 一、为什么要做分位数回归 (线性)分位数回归模型 (Koenker Bassett, 1982) 或者写成 这里的 其中 三、分位数回归的功能 分位数回归适应一类更广泛的数据 分位数回归估计结果更加稳健 分位数回归结果能够更加细致地描述解释变量与被解释变量之间关系 分位数回归不同于分组回归 分位数回归不是万能的!!! 三、分位数回归的功能 分位数回归不同于分组回归 四、分位数回归研究进展 理论研究进展 分位数自回归分析 时间序列分位数回归分析 分位数协整与误差校正模型 分位数因果关系 面板数据的分位数回归 审查数据分位数回归 非线性分位数回归分析 非参数分位数回归分析 四、分位数回归研究进展 四、分位数回归研究进展 四、分位数回归研究进展 应用研究进展 劳动经济学：教育回报、劳动力市场歧视等 经济学：财富分配、失业持续时间、需求函数估计等 金融学：VaR、共同基金投资类型指数模型等 环境科学 生态学 医学 社会学