风险分析领域业务知识普及.pptVIP

* * * 胡博：省分局早期预警的做法我认识不深，需要你做些补充和升华 * * 压力测试(续) 21 35 40 84 54 情景压力 压力指标 情景设计 状态监测 压力测试 测试报告 解决方案 1 2 3 4 5 情景设计 状态监测 压力测试 测试报告 解决方案 1 2 3 4 5 压力测试(续) Max profit = ∑ αi Ai - ∑ βj Dj i=1 n j=1 m S.T. Li = Li ( A1 ,…… ,An , D1 ,……, Dm ) ∈ Rl Ma = Ma ( A1 ,…… ,An , D1 ,……, Dm ) ∈ Rm Lo = Lo ( A1 ,…… ,An , D1 ,……, Dm ) ∈ Rc 其中， αi 是利润率， Ai是资产， βj 是利息率， Dj是负债 Li是流动性风险向量， Ma是市场风险向量， Lo是信用 风险向量 一个简单可行的解决方案 情景设计 状态监测 压力测试 测试报告 解决方案 1 2 3 4 5 情景设计 状态监测 压力测试 测试报告 解决方案 1 2 3 4 5 银行早期预警 背景：总会建设2007.9开始，2008.10全系统试运行 目标：主要面对法人机构的早期预警 银行早期预警 银行早期预警 扩散指数法：发出预警信号的指标个数占