基于关联规则挖掘的股票板块指数联动分析.pdf

维普资讯 第9期 No．9 (总第 108期) 统计教育 (SeriesNo．108) 2008年9月 StatisticalThinktank Sep．2008 基于关联规则挖掘的股票板块指数联动分析 叶银龙 摘 要 ：本文应用数据挖掘 中的关联规则算法，对我国股票市场中板块指数的关系进行实证分析。通过采用关联 规则的Apriori算法技术，可以从大量数据中挖掘 出我国股票市场的板块指数之间的强关联规则，并对其进行可 视化描述与评价。文中所得的关联规则可以帮助市场参与者发现股票板块轮动的规则模式，并在此基础上规避证 券市场风险。 关键词：关联规则；板块指数；可视化描述；证券市场风险 TheCointegrationAnalysistoStockMarketPlateIndexsBasedonAssociationRules YeYinlong Abstract：Thispaperattemptstoempiricallyanalyzethecorrelationofstockmarketplateindexsbyusingthroughthe associationrulealgorithm indatamining．ByadoptingApriorialgorithm，manystrongassociationurlesofstockmarketcan beminedfrom amassiveamountofdata,andalsocanbe visuallydescribedandevaluated．Th eseurlesmayhelpmarket participantnoticesomeusefulcointegrationofstockmarketplate，onwhichtheycanavoidthestockmarketrisk． Keywords：AssociationRule；StockPlatelndexs；VisualDescription；StockMarketRisk 联规则算法建立股票板块指数的关联规则模型，得到 1 引 言 的实验结果对预测与决策具有一定指导作用与价值。 自2005年以来，中国证券市场股票价格走势强 文中的关联规则算法及 Web节点分析模型均由数据 劲。作为衡量股市行情主要指标之一的上证综合指数 挖掘软件 SPSSClementine运算得到。 从 2005年6月的最低 998点飙升至2007年 10月的 2 数据与模型描述 最高6124点，整个市场表现出一轮大牛市行情。但是， 股价不可能永远上涨，总会出现回落或调整。在美 国 2．1 数据描述 次贷危机以及外围股市低迷的影响下，中国股市也难 本文所使用的数据都取 自清华大学中国金融研 以置身事外，不仅股价整体下滑，而且股指也从高位 究中心 (CCFR)数据系统。使用2007年 1月4日至 骤然落至近期的新低 3271点，跌幅达47％。股市的剧 2008年 3月 31日我国股票市场的21个板块指数的 烈震荡充分体现出我国证券市场存在着巨大的风险， 日收盘数据，取得295条 日收盘数据记录共 6195个观 同时也让市场参与者更加难 以把握市场走势以及投 察值进行分析。这21个板块指数分别为采掘指数、地 资方向。 产指数、食品指数 、金属