第三讲资产组合理论.PDFVIP

第三章资产组合理论 一、单选题 1、在经典的投资组合理论中，用收益率的 （ ）来度量风险。 A.期望值 B.中间值 C.标准差 D.平均值 2、根据下表，在下列收益情况下，资产组合的预期收益是多少？ （ ） 熊市 正常 牛市 概率 0.2 0.3 0.5 收益率（% ） -25 10 24 A.4% B.10% C.10% D.25% 3、资本配置线由直线变成曲线，是什么原因造成的？ （ ） A. 风险回报率上升 B. 借款利率高于贷款利率 C. 投资者风险承受力下降 D. 无风险资产的比例上升 4 、你管理的股票基金的预期风险溢价为10% ，标