JINRUIINDEXFUTURESWEEKLY1月18日-1月22日2010.doc

JINRUI INDEX FUTURES WEEKLY 1月18日-1月22日 2010年第3期 摘要： 上周公布的数据显示通胀预期进一步加强，导致市场对提前加息的担忧加重。受此影响，上周大盘跌穿多条均线支撑，市场重心出现下移。盘面上，股指期货、融资融券等消息一直未能提振权重股，资金追逐题材股，显示市场资金面较为偏紧。沪深300指数报收于3366.2点，下跌3.35%，日均成交较上周萎缩超一成，观望气氛渐增。 上周仿真市场跟随调整，但整体强于现指。日均成交和持仓整体出现增加，市场分歧加大。技术上看，短期均线掉头向下，将对指数构成压制，短期市场有调整压力，但中期均线系统继续多头排列，加之基差和价差走势图显示市场整体依旧乐观，中期格局并未改变。操作上，中线多单可继续持有，短期多单止盈离场。 未来一段时间关于收紧流动性以及货币政策方面变动的担忧将继续增加，另外，1月成为自去年IPO重启以来新股发行最为密集的月份，。 上周市场回顾 (2010-1-18～2010-1-22) 现货市场 上周沪深300指数出现调整，报收于3366.2点，下跌3.35%，日均成交较上周萎缩超一成。 从一周行情来看，上周公布的数据显示通胀预期进一步加强，加之消息面上，继央行上调存款准备金率和央票利率等动作不断，导致市场对提前加息的担忧加重。受此影响，上周大盘跌穿多条均线支撑，市场重心出现下移。盘面上，股指期货、融资融券等消息一直未能提振权重股，资金追逐题材股，显示在新股发行依然没有减速迹象时，市场资金面较为偏紧。 技术上看， 沪深300周K线图 沪深300一周分时走势图 沪深300指数交易数据列表（2010-1-18～2010-1-22） HS300 开盘 收盘 涨/跌幅% 成交量（亿元） 一周 3471 3366 -3.35 5735 周一 3471 3500 0.52 1178 周二 3506 3507 0.19 1080 周三 3512 3394 -3.22 1284 周四 3397 3408 0.42 1000 周五 3364 3366 -1.24 1191 期货市场 上周HS300 指数收出中阴线，仿真市场跟随调整，但整体强于现指。日均成交和持仓整体出现增加，市场分歧加大。技术上看，短期均线掉头向下，将对指数构成压制，短期市场有调整压力，但中期均线系统继续多头排列，加之基差和价差走势图显示市场整体依旧乐观，中期格局并未改变。操作上，中线多单可继续持有，短期多单止盈离场。 交易数据列表（2010-1-18～2010-1-22） 股指期货 开盘 收盘 涨/跌 成交量 较上周 持仓量 较上周 IF0912 3650 3629 -1.55 307358 112093 15208 7097 IF1001 3966 3889 -1.94 368234 21474 48769 4983 IF1003 4296 4233 -1.47 433366 107136 30179 2037 IF1006 4299 4484 - 181462 - 8573 - 1003周K线图 1003一周分时走势图 本周市场展望 上周市场出现调整，市场氛围偏空。 继央行上调存款准备金率后，一年期央票利率上调8.3个基点， 3个月期央票再升4.04个基点，通胀本周将有6只新股发行，截至本月末的新股发行数量将达到35只，本月也成为自去年IPO重启以来新股发行最为密集的月份，与去年12月持平。道指回调4.1%，创自去年3月以来最大单周跌幅。 沪深300指数深度资料 十大权重股表现 股票代码 股票简称 权重(%) 所属行业 涨跌% 600036 招商银行 3.34 300金融 2.21 601328 交通银行 2.92 300金融 4.23 601318 中国平安 2.71 300金融 -2.17 600030 中信证券 2.65 300金融 -8.66 600016 民生银行 2.61 300金融 2.77 601166 兴业银行 2.40 300金融 1.65 601088 中国神华 2.04 300能源 -7.97 600000 浦发银行 1.95 300金融 4.29 000002 万科Ａ 1.79 300金融 -5.82 601601 中国太保 1.43 300金融 -2.25 备注：成份股权重数据来源于中证指数有限公司（2010-1-8） 多指数市盈率（截至2010-1-22） 　 静态 滚动 市净率 去年底静态 去年底滚动 去年底 市盈率 市盈率 市盈率 市盈率 市净率 上证指数 27.43 25.07 3.35 28.73 26.23 3.5 上证180 24.42