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4.1 放宽基本假定
第四章 经典单方程计量经济学
模型:放宽基本假定的模型
基本假定违背:不满足基本假定的情况。主要 包括:
(1)随机误差项序列存在异方差性;
(2 )随机误差项序列存在序列相关性;
(3 )解释变量之间存在多重共线性;
(4 )解释变量是随机变量且与随机误差项相关
(随机解释变量);
此外:
(5 )模型设定有偏误
(6 )解释变量的方差不随样本容量的增而收敛
计量经济检验:对模型基本假定的检验
本章主要学习:前4类
§4.1 异方差性
一、异方差的概念
二、异方差的类型
三、实际经济问题中的异方差性
四、异方差性的后果
五、异方差性的检验
六、异方差的修正
七、案例
一、异方差的概念
对于模型
Y X X X
i 0 1 ii 2 2i k ki i
如果出现
Var( ) 2
i i
即对于不同的样本点,随机误差项的方差不再
是常数,而互不相同,则认为出现了异方差性
(Heteroskedasticity) 。
二、异方差的类型
2
同方差性假定: = 常数 f(X )
i i
2
异方差时: = f(X )
i i
异方差一般可归结为三种类型:
2
(1)单调递增型: 随X 的增大而增大
i
2
(2)单调递减型: 随X 的增大而减小
i
2
(3)复 杂 型: 与X 的变化呈复杂形式
i
三、实际经济问题中的异方差性
例4.1.1 :截面资料下研究居民家庭的储蓄行为
Y = + X +
i 0 1 i i
Y :第i个家庭的储蓄额 X :第i个家庭的可支配收入
i i
高收入家庭:储蓄的差异较大
低收入家庭:储蓄则更有规律性,差异较小
的方差呈现单调递增型变化
i
例4.1,2 ,以绝对收入假设为理论假设、以截面
数据为样本建立居民消费函数:
C = + Y +
i 0 1 i I
将居民按照收入等距离分成n组,取组平均数为样
本观测值。
一般情况下,居民收入服从正态分布:中等收入
组人数多,两端收入组人数少。而人数多的组平均
数的误差小,人数少的组平均数的误差大。
所以样本观测值的观测误差随着解释变量观测值
的不同而不同,往往引起异方差性。
例4.1.3 ,以某一行业的企业为样本建立企业生产
函数模型
Y =A 1 K 2 L 3ei
i i i i
被解释变量:产出量Y
解释变量:资本K 、劳动L 、技术A ,
那么:每个企业所处的外部环境对产出量的影响被
包含
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