第七章商业银行的资本管理.pptVIP

* * 二、银行损失与经济资本 （一）置信水平与银行损失的分类 1、置信水平 置信区间是指在某一置信水平下，样本统计值与总体参数值之间的误差范围。置信区间越大，置信水平越高。与此相关的另一个概念是小概率事件。 银行在正常经营管理中，防范的是置信水平以内发生的事件；对于小概率事件，通常视作不可能发生而在正常经营过程中不直接加以考虑。 在经营管理中，银行风险损失的置信水平由董事会来确定，它反映了银行的风险容忍度。置信水平越高，表明银行的风险容忍度也就越低。 银行置信水平越高，银行也就越安全。 * * 案例：A银行损失的历史数据 P（L＞10万元）=99.9% P（L＞1000万元）=10% P（L＞5000万元）=5% P（L＞1亿元）=1% P（L＞5亿元）=0.1% P（L＞10亿元）=0.0001% EL=2000万元 P（L ≤ 1000万元） =1－10%=90% P（L≤5000万元） =1 － 5%=95% P（L ≤ 1亿元） =1 － 1%=99% P（L ≤ 5亿元） =1 － 0.1%=99.9% 在99%的置信水平下，UL=1亿元-2000万元=8000万元 在95%的置信水平下，UL=5000万元-2000万元=3000万元 * * 二、银行损失与经济资本 2、预期损失（EL) 银行风险损失的统计平均值，是银行可以预见的损失。不存在不确定性，因而银行通