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2015年版计量经济学习题(pdf)
计量经济学习题 (Part I)
1.建立名义利率(X )与通货膨胀(Y )的关系模型 = + + ,相关数据如下表所示:
0 1
国家 Y(%) X (%) y x x2 xy e e2
澳大利亚 11.9 7.7
加拿大 9.4 4
法国 7.5 3.1
德国 4 1.6
意大利 11.3 4.8
墨西哥 66.3 52
瑞典 2.2 2
英国 10.3 6.8
美国 7.6 4.4
求和
注:已知Y 和X 的均值分别为14.5 和9.6
(1)补全题目中的表格,计算 和 的最小二乘估计量以及残差平方和。
0 1
(2 )根据估计结果写出回归方程,并解释回归方程的经济含义。
2 ∑ 2 2
(3 )根据公式̂ = /( −2)计算随机误差项方差估计量̂ 。
̂ 2 ∑ 2 ̂
(4 )根据公式var( ) = ̂ / 计算估计量 的标准误。
1 1
( )
(5 )给定显著性水平0.05 ,对 的显著性进行检验,也就是检验 : = 0,其中可能用到的 7 = 1.895,
0 1 0.05
( ) ( ) ( )
0.025 7 = 2.365,0.05 8 = 1.860,0.025 8 = 2.306。
(6 )计算 的95% 的置信区间,并判断名义利率对通货膨胀一定存在正向影响的说法是否正确。
1
∑ ̅ 2
(7 )根据公式TSS = ( −) 计算总离差平方和,并计算拟合优度统计量。
=1
2 .根据美国1970~1983 年的数据,得到如下回归结果:
2
= −995.52+8.7503 = 0.9488
标准误= ( ) (0.3214 )
t= (-3.8258 ) ( )
其中,GNP 是国民生产总值(10 亿美元),M 是货币供给(10 亿美元)。
(1)对模型的经济含义进行解释。
(2 )补全估计结果中括号内的数字。
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