上证50ETF波动率指数编制方案.PDFVIP

上证 50 ETF 波动率指数编制方案 上证 50 ETF 波动率指数是基于上海证券交易所挂牌的50 ETF 期权合约编 制而成，反映投资者对未来30 天50 ETF 波动率的预期。上证50 ETF 波动率指 数不仅是反映投资者情绪的重要指标，也是衍生产品的重要标的，可作为投资者 管控风险的有力工具。 一、 指数名称和代码 指数名称：上证 50 ETF 波动率指数 指数简称：中国波指 英文名称：SSE 50 ETF Volatility Index 英文简称：iVX 指数代码：000188 二、计算方法 上证 50 ETF 波动率指数是基于方差互换原理，采用上证50 ETF 期权相关数 据计算而得。 1、期权合约价格的确定 上证50 ETF 期权合约价格是计算上证50 ETF 波动率指数的基础，对于期权 合约价格的确定采用以下规则：  当日有成交，且存在买卖报价：若最新成交价处于买卖报价之间，取最 新成交价；若最新成交价处于买卖报价之外，取最优报价均值；  当日有成交，仅有买方报价：取买价与最新成交价中较大者；  当日有成交，仅有卖方报价：取卖价与最新成交价中较小者；  当日有成