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巴塞尔协议Ⅲ 乌怡 140104300230 14电商2班 目 录 巴塞尔协议Ⅲ的产生背景 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容 中国巴塞尔协议与国际的对比 巴塞尔协议Ⅲ的影响 巴塞尔协议Ⅲ的产生背景 巴塞尔协议Ⅲ的产生背景 （1）2007年美国次贷危机 2007年由美国次贷危机引发的全球金融危机，给国际社会造成巨大的恐慌，这场全球性金融海啸，给世界带来巨大损失，各大经济体出现不同程度的经济衰退，失业人数急剧增加本次金融危机的产生和发展深化，充分暴露出此前的银行业监管体系中存在的诸多不足。旧有的银行业监管规则中，对于核心资本充足率的要求过低，使得银行体系难以抵御突如其来的全球性金融系统风险. 因此早在2010年年初，美国银行监管业者就提出了回归于最为原始也是最为有效的监管规则，即强调提高银行业的核心资本充足率，以使银行体系有充分的自有资金应付可能出现的系统性金融风险为避免全球信贷危机重演，全球银行业监管者于当地时间2010年9月12日在瑞士巴塞尔达成协议，即《巴塞尔协议III》。  巴塞尔协议Ⅲ的产生背景 （2）“巴塞尔II”的不足  A.对风险的认识不足。 在“巴塞尔II”的第一支柱（最低资本要求）中，对风险的度量仅限于单个贷款，没有考虑到贷款之间的关联性。第二支柱（监管部门的监督检查）对此虽有所述及，但由于该部分在对监管方式的选择、模型设定等方面的规定模糊而复杂，致使贷款之间的关联性不能得到很好度量。在美国开展业务的欧洲大型银行在2007次贷危机中损失惨重，可见国际风险因子并不足以对银行面临的真实国际风险做出有效提示。 巴塞尔协议Ⅲ的产生背景 （2）“巴塞尔II”的不足  B.“顺周期性”问题凸显并广受诟病。 按照“巴塞尔II”规定的计算方法，各国金融监管部门与金融机构在基于历史数据计算违约概率、违约损失率和违约风险暴露等指标时，往往会表现出“顺周期性”的特征，即当各经济指标向好时，金融业的坏账率往往也会降低，更多的资产被定义为优质资产。此时，在《巴塞尔协议II》的框架下，同样多的资本将可支持更大规模的资产，而在经济衰退时，同样多的资本可支持的资产会变得更少。这种“顺周期性”无疑会助长经济的周期性波动，反过来，波动的加深会对金融体系造成更大“伤害”。 巴塞尔协议Ⅲ的产生背景 （2）“巴塞尔II”的不足  C.对银行业的监管仍存在较多“盲区”。 第一，“巴塞尔II”希望把在第一支柱中“不便表述”的一些监管要求放在第二支柱中，但后者定义中的含混不清使监管效果大打折扣甚至毫无作用。 第二，一些定义阐述仍有待完善。例如，商誉在股本、一级资本和二级资本中的定位不够明确。这些定义阐述上的模糊之处使各国对协议解读存在偏差，导致各国在执行协议时的做法差异很大，这也使金融机构提供的相关资本数据不一致。 第三，在“巴塞尔II”的第二支柱中，监管者一般更多地审视过去，无法做到协议中所要求的“向前看”。同时，在“巴塞尔II”的第三支柱中，市场的无效性使高风险的金融机构不能得到应有的“惩罚”。 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容 中国版《巴塞尔协议Ⅲ》主要涉及资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大方面。 （一）资本充足率 　　中国版《巴塞尔协议Ⅲ》对核心一级资本、一级资本和总资本的最低要求分别调整为5%、6%和8%，核心一级资本充足率比《巴塞尔协议Ⅲ》4.5%的规定高出0.5个百分点。超额资本要求为留存超额资本2.5%，反周期超额资本0-2.5%。 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容 （二）杠杆率 　　维持4%的杠杆率要求，执行时间为2012年初，达标时间系统重要银行由2012年推迟至2013年底，非重要银行仍为2016年。 （三）拨备率方面 　　对银行业利润影响颇大的拨备/贷款一值调整为“原则上不低于2.5%”，并明确对非系统重要银行作差异化安排。 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容 （四）关于流动性的要求 　　《巴塞尔协议Ⅲ》提高了跨国银行应对跨境流动性压力的能力，强调流动性风险跨境监管的一致性。《巴塞尔协议Ⅲ》引入流动性监管的两个计量指标分别是流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比（NSFR）。 流动性覆盖率用来确定在监管部门设定的短期严重压力情景下，一个机构所持有的无变现障碍的、优质的流动性资产的数 量，以便应对此种情景下的资金净流出。 净稳定资金比衡量的是一家机构根据资产的流动性状况和其表外承诺 及负债导致的流动性或有需求状况所使用的长期、稳定资金的数量 巴塞尔协议Ⅲ的主要内容 流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比（NSFR）折算方法 　 　 银行业流动性要求主要涉及两个指标，一个是覆盖率，另一个是净稳定资金比例。银监会对这两个指标给出了两年的缓冲器，缓冲期结束后