基于区间型数据地金融时间序列预测研究.PDFVIP

第31 卷第6 期 系统工 程 学 报 Vol.31 No.6 2016 年12 月 JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING Dec. 2016 基于区间型数据的金融时间序列预测研究∗ 1,2 2 2 杨 威 , 韩 艾 , 汪寿阳 (1. 山西大学管理与决策研究所, 山西太原030006; 2. 中国科学院数学与系统科学研究院, 北京100190) 摘要: 提出了金融数据预测新方法—— 区间型时间序列模型, 是传统时间序列模型的拓展. 在与传统的点值AR 模 ¨ 型、VAR 模型以及Naıve 模型的比较分析