第三章经典单方程计量经济学模型-多元线性回归.pptVIP

如何才能缩小置信区间？ 增大样本容量n，因为在同样的样本容量下，n越大，t分布表中的临界值越小，同时，增大样本容量，还可使样本参数估计量的标准差减小； 提高模型的拟合优度，因为样本参数估计量的标准差与残差平方和呈正比，模型优度越高，残差平方和应越小。 提高样本观测值的分散度,一般情况下，样本观测值越分散，(X’X)-1的分母的|X’X|的值越大，致使区间缩小。 §3.4 多元线性回归模型的预测 一、E(Y0)的置信区间 二、Y0的置信区间 对于模型 给定样本以外的解释变量的观测值X0=(1,X10,X20,…,Xk0)，可以得到被解释变量的预测值： 它可以是总体均值E(Y0)或个值Y0的预测。 但严格地说，这只是被解释变量的预测值的估计值，而不是预测值。 为了进行科学预测，还需求出预测值的置信区间，包括E(Y0)和Y0的置信区间。 一、E(Y0)的置信区间 易知 容易证明 于是，得到(1-?)的置信水平下E(Y0)的置信区间： 其中，t?/2为(1-?)的置信水平下的临界值。 例题中，假设某城镇居民2013年工资性收入为20000元，其他收入为10000元，则该居民2013年现金消费支出的预测值为18346.1元。 就全国平均情况看，2013年具有人均工资性收入20000元、其他来源收入10000元的城镇居民，当年平均的现金消费支出