第四章多重共线性精品.pptVIP

山东财经大学统计学院计量经济教研室 用矩阵表示，解释变量的观测值矩阵为 需要强调的是模型中存在完全的多重共线性非常罕见，一般来讲，通常发生在确定回归变量出错的时候，即模型中变量选择出现逻辑错误。 二、 多重共线性产生的原因 例如，对于收入、消费、就业率等变量，都随宏观经济的繁荣和紧缩呈现大致相同的波动，在经济上升时期均呈现增长的趋势，当经济收缩期都呈现下降趋势。当这些变量同时作为解释变量进入模型时就可能带来多重共线性问题。 2.模型或从中取样的总体受到约束。 （1）对于截面数据，许多变量变化与发展规模相关，会呈现出共同增长的趋势，例如资本、劳动力、科技、能源等投入与产出的规模相关，这时容易出现多重共线性。 （2）有时如果出现部分因素的变化与另一部分因素的变化相关程度较高时，也容易出现共线性。如用粮食产量对化肥用量、水浇地面积、农业投入资金进行回归，发现回归效果较差，原因是农业资金的影响已经通过化肥用量、水浇地面积两个因素体现出来。 3.模型中包含滞后变量。 在经济计量模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 例如，消费= f (当期收入, 前期收入） 4.样本资料的限制 （四）假设检验容易作出错误的判断 数估计值的方差增加较快，会使得t值变小，而使本