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回归系数一类线性估计与广义最小二乘估计的相对效率_孔胜春
3612 中 国 科 学 技 术 大 学 学 报 V ol. 36, No. 12
2 0 0 6 12 JOURNAL OF UNI VERSIT Y OF SCIENCE AND T ECHNOLOGY OF CHINA Dec. 2 0 0 6
: 0253-2778( 2006) 12-1294-05
*
孔胜春
( , 230026)
: 在均方误差矩阵准则下研究了回归系数的一类线性估 相对于广义最小二乘估 的优良性
问题, 并讨论了三种不同相对效率的上下界.
: 线性回归模型; 广义最小二乘估 ; 一类线性估 ; 相对效率
: O212. 1 : A
AMS Subject Classification (2000) : Prim ry 62F10; Second ry 62J05
The relative efficiencies of a class of linear estimator
with respect to generalize least square estimator
in linear regression mo el
KONG Sheng-chun
( Sp eci al C lass f or th e G if t ed Young , Univ ers i ty of S ci ence and T ech nol ogy of Chi na, H ef ei 230026, Chi na)
Abstract: The super iority of cl ss of line r estim tor w ith respect to gener lized le st squ re
( GLS) estim tor of regression coefficients w s studied in term s of the me n squ re error m trix
( M SEM) criter ion, nd the low er bound nd super bound of three rel tive efficiencies w er e obt ined
respectively.
Key wor s: line r r egression model; gener lized le st squ re estim tor; kind of line r estim tor; rel tive
efficiencies
, ( 1) GLS
0
, G uss-M r kov
:
, GLS
Yn@ 1 = Xn@ p Bp @ 1 + en@ 1,
2 ( 1) , ( best
E ( e) = 0, Cov( e) = R 2,
2
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