蒙特卡罗方法及拟蒙特卡罗方法解线性方程组.pdfVIP

( ) 第 36 卷 第 2 期 东华大学学报 自然科学版 Vol36 , No . 2 20 10 年 4 月 ( ) J OU RN AL O F DON GHU A U N IV ER SI T Y N A TU RAL SCIEN CE Ap r . 20 10 　　文章编号 : 167 1 - 0444 (20 10) 02 - 0224 - 05 蒙特卡罗方法与拟蒙特卡罗方法解线性方程组 赖斯 ,卢秀玉 ( 中山大学 计算机科学与技术系 ,广东 广州 5 10006) 摘 　要 : 分别介绍蒙特卡罗方法和拟蒙特卡罗方法解线性方程组的基本原理 ,并对两种方法的误差和收敛速度进行 讨论. 提出误差由3 方面造成 : 截断误差 、方法本身 、伪随机数序列和低差异序列分布不均匀. 在收敛速度方面 : 蒙特 卡罗法的收敛速度与问题的规模和模拟路径长度无关 ;拟蒙特卡罗方法的收敛与问题的规模无关 ,但与模拟路径长度 有关. 经过对两种方法适用的情况进行讨论及数据测试 ,认为在一般情况下应选择用拟蒙特卡罗方法解线性方程组. 关键词 : 蒙特卡罗方法 ;线性方程组 ;拟蒙特卡罗方法 ; Sobol 序列 ;马尔科夫链 中图分类号 : TP 39 1. 9 　　　文献标志码 : A The Mont e Carlo Metho d s and Qua si Mont e Carlo Metho ds for Sy st em s of Line ar Algebr aic Equation s L A I S iy an , L U X i uy u ( Department of Computer Science , Sun YatSen University , Guangzhou Guangdong 510006 , China) Abstract : The Mo nt e Carlo met ho d s , Qua siMo nt e Carlo met ho ds for solving Sy st em s of Linear Al gebraic Equatio n s ( SL A E) , and t he er ror , t he co nver gence rat e of each met ho d w ere analyzed . The er ror wa s cau sed by t hree a sp ect s : t he t r uncatio n error , t he met ho ds p er se , t he p seu dorando m number and low di screp ancy sequence s not unifor m . In re sp ect of co nver gence rat e , Mo nt e Carlo met ho d s did not dep end o n t he scale of p roblem