ppt8第八章随即线性系统的最优控制.pptxVIP

第八章 随机线性系统的最优控制;本章主要内容; 前几章在讨论最优控制问题时，我们认为控制系统是确定性的，它不受随机干扰的影响。; ; ;8.1 分离定理和离散随机线性调节器问题; ;;为了与本章的符号统一起来,将上面的方程改写如下:;;; ; ; 分离定理 ; 我们用第六章中动态规划的最优性原理来证明。因此，从最后一区间向后倒退计算，即依次计算 。;;(8-23);;; 由于上式右端花括号内的量是依赖于测量值ZN-1＝[Z1，Z2，…，ZN-1]T和m0 为已知这一条件上的，而条件ZN-1又是随机的，因此要利用条件期望的性质来计算。根据本章§2中关于条件概率的定义可推出下面的性质;;于是(8-25)式可进一步化为;;;; 这