【2017年整理】基于ARIMA模型的我国农业实际国民收入指数的研究.docVIP

基于ARIMA模型的我国农业实际国民收入指数的研究 ARIMA模型遵循如图1所示的操作流程。 图1 建模流程 对1952年到1988年中国农业实际国民收入指数序列建模。 获得观察值序列 1952年到1988年中国农业实际国民收入指数如表1所示。 表1 1952年到1988年中国农业实际国民收入指数序列 （以1952年农业国民收入总额为基数100） 年份 农业 年份 农业 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 100.0 101.6 103.3 111.5 116.5 120.1 120.3 100.6 83.6 14.7 88.7 98.9 111.9 122.9 131.9 134.2 131.6 132.2 139.8 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 142.0 140.5 153.1 159.2 162.3 159.1 155.1 161.2 171.5 168.4 180.4 201.6 218.7 247.0 253.7 261.4 273.2 279.4 判断序列的平稳性 该序列时序图如图2所示。 agric time 图2 1952年到1988年中国农业实际国民收入指数时序图 时序图显示，该序列有显著的趋势，为典型的非平稳序列。 对原序列进行差分运算 因为原序列呈现出近似线性趋势，所以选择一阶差分。一阶差分后序列时序图如图3所示。 dif time 图3 中国农业实际国民收入指数一阶差分后序列时序图 时序图显示，差分后序列在均值附近比较稳定的波动。为了进一步确定平稳性，考察差分后序列的自相关图，如图4所示。 Autocorrelations Lag Covariance Correlation -1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 78.239 167 1.000 00 ┋ ┋*******************┋ 1 42.075 733 0.537 78 ┋ . ┋*********** ┋ 2 16.246 605 0.207 65 ┋ . ┋**** . ┋ 3 7.058 588 0.090 22 ┋ . ┋** . ┋ 4 -11.132 207 -.142 28 ┋ . ***┋ . ┋ 5 -7.917 076 -.101 19 ┋ . **┋ . ┋ 6 -9.245 185 -.118 17 ┋ . **┋ . ┋ 7 -11.564 313 -.147 81 ┋ . ***┋ . ┋ 8 7.108 735 0.090 86 ┋ . ┋** . ┋ 9 12.965 116 0.165 71 ┋ . ┋*** . ┋ 10 -0.909 105 -.011 62 ┋ . ┋ . ┋ 11 -2.455 085 -.031 38 ┋ . *┋ . ┋ 12 -3.501 852 -.044 76 ┋ . *┋ . ┋ 13 -6.583 063 -.084 14 ┋ . **┋ . ┋ 14 -7.883 765 -.100 76 ┋ . **┋ . ┋ 15 -4.783 310 -.061 14 ┋ . *┋ . ┋ 16 2.087 515 0.026 68