股票交易系统修订版151111选读.doc

交易系统 一、资金策略原则 强多区：中长线 做突破 重仓 弱多区：短线 次低点第3浪逢低做多 轻仓（3成） 弱空区：短线空 不做多 轻仓 强空区：中长线空 不做多 重仓 只参与趋势行情，一般不参与震荡。进场做好止损止盈策略。 强多区、弱多区的震荡可轻仓打短差，空头区不做短差。 强多区趋势行情使用融资，其余行情仓位较轻，不需要融资。 行情对自己不利时，离场。不持有仓位做短差。 打短差使用30分图表，不做太小周期。（1小波行情10根左右K线，30分钟的周期走10根，30×10=300分钟一天240分钟，能保证离场） 保证整体风控和资金管理的条件下，用一套较完善的交易系统反复执行。 指标参数：均线5 10 55共3条、MACD12 26 9 、KD9 3 3。 进场综合前提条件： 均线粘合或多头排列斜率向上，且MACD黄白线在0轴附近不远处(最好是0轴上方）出现金叉，短期均线在55上方出现金叉。标志性阳线收盘价上5均线，最好带量，可考虑进场操作。 或3线距离较近，55均线接近水平或反向斜率不大于10度，但刚好受到大一周期的支撑，短均线斜率和MACD 0轴附近的金叉顺大周期方向且K线阳线收盘价上5均线。 0轴附近的界定标准： 可参考金叉时MACD白线DIF拐头时的分数。5分钟为-5以上，30分 日线周线在-20以上 不同模式的持仓原则： .1、如果是较大周期的K线 进场：满足综合进场条件的前提下，一根强势K线突破前根K线最高价，且收于前线上方； 止损：进场时启动K线的最低价； 离场：直到K线盘中有价格突破前根K线最低价卖出。 图1 日线或30分钟图均线段落操作 进场：满足进场前提条件下MACD、KD同步金叉，标志性阳线收盘于5均线上方； 止损：进场时启动K线的最低价； 离场：阴线收盘在5均线下方离场，也可给予减仓后给予更多时间，参考指标死叉或减速后的再次阴线收在5均线下方的信号离场，需综合考虑当时市场环境和人气以及目标空间等。对比效果见图2。 图2-1 图2-2 利用波浪理论和MACD背离 大小周期配合 验证大一级别的段落信号 进场：按上面所述综合前提条件进场，技术好的可以用下图的背离出场原则激进轻仓入场。 止损：进场时启动K线的最低价； 离场：必须是长期单边拉升或单边下跌行情后，（没有趋势没有背离）出现5浪或多浪后MACD出现背离，同时拉回0轴附近伴随指标死叉，顶部蜡烛形态，同时价格破5均线，是大顶必须离场。见图3. 图3-1：MACD黄白线明显拐头掉落拉回0轴附近，KD验证趋势线第3个点死叉有效，K线不创新高走平，开始同时跌破5 10均线 图3-2 ：MACD背离0轴附近死叉，KD死叉，同时K线阴线破5均线，且完成5浪循环。（波段操作，不易抓第一波行情，尽量不要尝试，失误率较高）死叉可减仓，背离死叉清仓 其他进场方法： 1、复杂之末的三角形突破，一般MACD也应在0轴附近 一根强势K线带量突破长期窄幅震荡平台 结合周期关系的进场优化 1、强多区（重仓）（大一周期共震，多头）：多头排列斜率向上，5、10均线在55上方，MACD在0轴附近不远处(最好是0轴上方）金叉+K线阳线收盘价上5均线，最好带量。 2、弱多区（轻仓）： 2.1、启动初期的弱多区（大一级周期刚启动的弱多区）：3线距离较近或3均线粘合，注意55均线反向斜率不大于10度，信号：大一周期阳线上5均线+大一周期KD低位金叉+MACD在 0轴附近金叉+KD金叉+K线阳线收盘价上5均线。 2.2、大行情刚刚破趋势线做反弹的弱多区（大一级周期刚结束的弱多区次低点）：3线距离较近或3均线粘合，注意55均线反向斜率不大于10度，信号：大一周期C浪处阳线上5均线MACD在 0轴附近金叉+KD也处于金叉+K线阳线收盘价上5均线。 3、逆势反弹（轻仓）： 下跌背离（大一级周期刚结束的弱多区最低点或空头区域）： 大一周期超跌后+MACD背离金叉+KD金叉+K线阳线上5均线 具体见下页图例 图例1：强多区（重仓）（大一周期共震，多头）：多头排列斜率向上，5、10均线在55上方，MACD在0轴附近不远处(最好是0轴上方）金叉+K线阳线收盘价上5均线，最好带量。 周线出现金叉信号 日线也出现0轴处金叉进场信号 图例2.1：启动初期的弱多区（大一级周期刚启动）：3线距离较近或3均线粘合，注意55均线反向斜率不大于10度，大一周期阳线上5均线+大一周期KD低位金叉+MACD在 0轴附近金叉+KD金叉+K线阳线收盘价上5均线。 日线阳线上5均线+KD低位金叉 60分图：MACD在 0轴附近金叉+KD金叉+K线阳线收盘价上5均线 图例2.2：大行情刚刚破趋势线做反弹的弱多区（大一级周期刚结束的弱多区）：3线距离较近或3均线粘合，注意55均线反向斜率不大于