动态规划及随机控制.docVIP

动态规划与随机控制 1953年，R . Bellman 等人，根据某类多阶段序贯决策问题的特点，提出了著名的“最优性原理”。在这个原理的指导下，他将此类多阶段决策问题转变为一系列的互相联系的单阶段决策问题，然后，逐个阶段予以解决，最后再形成总体解决。从而创建了求解优化问题的新方法——动态规划。1957年，他的名著《动态规划》出版。 1.离散型动态规划 离散型确定性动态规划 在解决美式期权问题时，我们通常采用倒向递推的方法来比较即时执行价格与继续持有价格。这是利用动态规划原理的一个典型例子。Richard Bellman在1953年首次提出动态规划原理. 最优化原理：无论过去的状态和决策如何，相对于前面的决策侧所形成的的状态而言，余下的决策序列必然构成最优子策略. 求解最短路径问题： 来看下面一个具体的例子：我们要求从Q点到T点的最短路径 其基本思想是分阶段求出各段到T点的最短路径： Ⅳ ： C1—T 3 Ⅲ --Ⅳ : B1—C1—T 4 Ⅱ--Ⅲ--Ⅳ ：A2—B1—C1—T 7 Ⅰ--Ⅱ--Ⅲ --Ⅳ： Q—A2—B1—C1—T 11 Q--A3—B1—C1—T 11 Q--A3—B2—C2—T 11 从以上分析可以看出最短路径不唯一。 最短路径解的特点 1、可以将全过程求解分为若干阶段求解；------多阶段决策问题