金融数据时间序列相似性度量应用研究.pdfVIP

ISSN1009-3044 E-mail:jslt@ ComputerKnowledgeandTechnology电脑知识与技术 第9卷第25期 (2013年09月) ComputerKnowledgeandTechnology电脑知识与技术 Vol.9,No.25,Setptember2013. Tel:+86-55165690964 金融数据时间序列相似性度量的应用研究 肖娜，郝泳涛 （同济大学CAD研究中心，上海201804） 摘要：从应用角度对时间序列数据挖掘中的关键技术-相似性度量-进行了研究。实现了对时间序列的分段线性表示，并 将其用于当前主要的几种时间序列距离度量算法。通过将各距离度量算法用于股票收盘数据分析实验，得出实验数据。 通过对实验结果的分析并结合各算法的原理，对各方法的适用情况和执行效率进行了分析及比较。