1.数据包络分析法模型与应用综述.doc

数据包络分析法模型与应用研究进展 袁 群 （上海海事大学 上海 200135） 摘要：介绍了数据包络分析方法的基本思想和模型，阐述了DEA方法在多个领域的研究应用状况，总结了国内外近二十年来DEA方法的研究成果，并对该方法的发展作一展望。 Overview of basic ideas and models for DEA Yun Qun (Shanghai Maritime University , Shanghai 200135, China) Abstract The paper gives an overview of basic ideas and models for DEA, related some applications and main research results in the field. Finally, the directions of research areas in the future are given. Key words DEA; Model ; application 1 前言 1978 年, 著名运筹学家A. Charnes 提出了基于相对效率的多投入多产出分析法———数据包络分析法[1](DEA , data envelopment analysis) 。DEA是以凸分析和线性规划为工具发展起来的一种效率评价方法，根据输入输出动态地调整模型权重指标，使模型具有可变性，符合动态评价的要求。 DEA特别适用于具有多输入多输出的复杂系统[2]，这主要体现在以下两点：DEA以决策单元各输入输出的权重为变量，从最有利于决策单元的角度进行评价，从而避免了确定各指标在优先意义下的权重；假定每个输入都关联到一个或多个输出，而且输入输出之间确实存在某种关系，使用DEA方法则不必确定这种关式的显示表达式。因此，DEA方法排除了很多主观因素，具有很强的客观性。 1988魏权龄将DEA理论引入中国，在专著[3]中严格、系统地论述了DEA方法与模型。由于DEA 方法不需要预先估计参数, 在避免主观因素和简化运算、减少误差等方面有着不可低估的优越性，DEA 的首次成功运用是评价为弱智儿童开设的公立学校项目，近年来DEA的应用范围不仅扩展到军用飞机的飞行、基地维护与保养、陆军征兵、城市评价[4]等方面, 而且在金融机构、电力企业、私人商业公司及公共事业的评价中也得到成功的运用。另外DEA 方法还被应用在学校评价、森林规划以及棉纺工业、冶炼工业、教育科研机构的评价研究中[5]。 2 DEA基本思想与模型研究进展 1978年A.chames等人以单输入单输出的工程效率概念为基础提出了第一个DEA模型一C2R模型[1]，它是以分式形式给出的， 用于评价生产决策单元DMU（decision making units),的规模且技术有效性。DEA基本思路[6]是把每一个被评价单位作为一个决策单元DMU,再由众多DMU构成被评价群体, 通过对投入和产出比率的综合分析,以DMU 的各个投入和产出指标的权重为变量进行评价运算,确定有效生产前沿面,并根据各DMU 与有效生产前沿面的距离状况, 确定各DMU 是否DEA 有效,同时还可用投影方法指出非DEA 有效或弱DEA 有效DMU 的原因及应改进的方向和程度。 2.1 C2R模型[1] 、[6] 设有n 个生产决策单元, 每个都有m 种类型的输入(表示对资源的耗费) 以及s 种类型的输出(表明成效的信息量) , 则第个DMU的效率评估模型： 其中θ表示投入缩小比率,λ表示决策单元线性组合的系数，松弛变量和。其对偶形式为： 其中表示扩大比率。若, 则称单元为DEA有效; 若存在非零值,则称单元为DEA弱有效; 若 , 则称单元为DEA 无效。投入和产出的CCR模型评价结果一致，即。 该DEA 模型是在生产可能集T = 〔(X , Y )/产出Y 可由投入X 生产出来〕满足以下公理性假设: 凸性、锥性、无效性和最小性的条件下。 2.2 BCC模型 1984年，R.D.Banker等人从公理化的模式出发给出了另一个刻画生产规模与技术有效的DEA模型一BCC模型[7]。生产可能集的锥性假设有时是不现实或不合理的, 因此去掉该项假设。当生产可能集只是满足凸性(加入条件)、无效性和最小性时, 便可得到满足规模收益可变的BCC 模型： （3） 为阿基米德无穷小, 为元素为1 的向量. 这种模型单纯评价DM U 的技术有效性，其对偶形式为 （4） 式中：为规模收益指示量，若为（4）式的最优值，则，则规模收益递增；则，则规模收益不变；则，则规模收益递减。 C2R和BCC这两个模型的产生不仅扩大了人们对生产理论的认识，而且也为评价多目标问题提供了有效的途径，使得研究生产函