第七章时间序列计量经济学模型的理论与方法.ppt

第七章时间序列计量经济学模型的理论与方法 7.1 滞后变量 7.2 时间序列的平稳性及其检验 7.3 随机时间序列模型的识别和估计 7.4 协整分析与误差修正模型 §7.1 滞后变量模型 一、滞后变量模型 二、分布滞后模型的参数估计 三、自回归模型的参数估计 四、格兰杰因果关系检验 在经济运行过程中，广泛存在时间滞后效应。某些经济变量不仅受到同期各种因素的影响，而且也受到过去某些时期的各种因素甚至自身的过去值的影响。 通常把这种过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量（Lagged Variable），含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。 滞后变量模型考虑了时间因素的作用，使静态分析的问题有可能成为动态分析。含有滞后解释变量的模型，又称动态模型（Dynamical Model）。 1. 滞后效应与与产生滞后效应的原因 因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应。 表示前几期值的变量称为滞后变量。 如：消费函数 通常认为，本期的消费除了受本期的收入影响之外，还受前1期，或前2期收入的影响： Ct=?0+?1Yt+?2Yt-1+?3Yt-2+?t Yt-1，Yt-2为滞后变量。 产生滞后效应的原因