§3.1二维随机变量和其联合分布.pptVIP

当X和Y相互独立时，Z=X+Y的密度函数为 卷积公式 例5：设X和Y是相互独立的标准正态随机变量， 求Z=X+Y的概率密度。 解：由卷积公式： 若X ,Y 相互独立, 则 若 相互独立 则 例6 已知 ( X ,Y ) 的联合密度函数为 Z = X + Y ,求 f Z (z) z x z = x z = 2x x = 1 1 2 当 z 0 或 z 2 , 当 0 ≤ z 1, 当 1 ≤ z 2, f Z (z) = 0 例7 设X与Y相互独立，且均服从 U(0，1). z 1 z = x z-1 = x x 2 1 Z = X + Y ,求 f Z (z) 设连续随机变量X ,Y 相互独立, X的分布函数为 FX (x), Y的分布函数为FY (y), U= max{X ,Y }, V= min{X ,Y },求 U ,V 的分布函数. (2) 最大(小)值的分布 相互独立，且 设 则 例8 设随机变量X和Y具有联合概率密度 求Z=max(X,Y)的概率密度函数. 当 0 z 1时, 当 z ≥ 1时 F Z (z) = 0 当 z≤0 时 F Z(z) = 1 x y O y=x2 y=x 例9 设（X，Y)的概率密度为 求Z=Y-X的概率密度函数. (3) 商的分布：Z= X / Y的概率密度函数为 (4) 积的分布：Z= XY的概率密度函数为 * * (1)求k的值. (2) 求关于X和Y的边缘密度. (3)求P(X+Y1) 和 P(X1/2). 例6 设（X, Y）的联合分布密度为 解 (1) 由 得 (2) 当 时 -1 1 当 时 -1 1 当 时 当 时 （3） §3.3 条件分布与独立性 定义 设(X,Y)是二维离散型随机变量, 对于固定的j,若P{Y=yj}0, 则称 为在Y=yj条件下的随机变量X的条件分布律. 定义 设(X,Y)是二维离散型随机变量, 对于固定的i, 若P{X=xi}0, 称 为在X=xi条件下随机变量Y的条件分布律. 例1：盒子里装有3只黑球，4只红球，3只白球，在其 中任取2球，以X表示取到黑球的数目，Y表示取到红球 的个数。求 (1)X，Y的联合分布律； (2)X=1时Y的条件分布律； 解：(1)X, Y的联合分布律为 X Y 0 1 2 0 1/15 4/15 2/15 1 3/15 4/15 0 2 1/15 0 0 Y 0 1 2 3/7 4/7 0 (2)X=1时Y的条件分布律 定义：若 f (x,y) 在点(x, y) 连续, f Y (y)在 点 y 处连续且 f Y (y) 0, 则称 为Y = y 时，X 的条件分布函数 称 为在Y = y 的条件下 X 的条件概率密度函数 类似地, 称 为X = x 的条件下Y 的条件分布函数; 为 X = x 的条件下Y 的条件概率密度函数. 称 仅是 x 的函数 类似于乘法公式： 仅是 y 的函数 类似于全概率公式 类似于Bayes公式 例2 已知(X,Y )服从圆域 x2 + y2 r2 上的均匀 分布,求 r 解 ? ? -r = 当 – r x r 时， 即当X = x 时， 对任意给定的值x(0x1), 在X=x条件下, Y的 条件概率密度为 解 按题意X具有概率密度 例3 设数X在区间(0,1)上随机地取值, 当观察到X=x(0x1)时, 数Y在区间(x,1)上随机地取值. 求Y的概率密度fY(y). X和Y的联合概率密度为 关于Y的边缘概率密度为 定义 设（X，Y）的联合分布函数为F(x,y)， 两个边缘分布函数分别为FX(x),FY(y)，如果对 于任意的x,y都有F(x,y)= FX(x)FY(y)，则称随 机变量X，Y相互独立. 对于离散型随机变量，该定义等价于 对于连续型随机变量，该定义等价于 X Y 0 1 P(X=j) 1 2 P(Y=i) 例4 若(X,Y)具有如下分布律 X与Y是否独立？ X与Y不相互独立 例5 设X与Y是相互独立的随机变量，其联合分布律如下，求其余未知的概率值. 例6 设（X，Y)的概率密度为 判断X与Y是否独立? 当 时 当 时 所以, X 与 Y 相互独立。