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总复习一、简答题第一章金融工程学概述什么是金融工程？金融工程的理论基础是什么？金融工程的操作工具主要有哪些？金融工程的目标是什么？金融工程处理风险的方法有哪些？金融工程的基本方法是什么？第三章金融远期1、什么是金融远期？应用远期合约的目的是什么？2、远期合约有哪些优缺点？3、什么是远期利率协议？应用远期利率协议的目的是什么？如何应用远期利率协议？4、什么是远期利率？远期利率如何确定（均衡利率）？5、什么是远期外汇综合协议？它与远期利率协议的主要区别是什么？6、现货市场与期货市场的区别与联系是什么？7、金融远期与金融期货的主要区别是什么？8、举例说明金融远期的应用。第四章金融期货1、金融期货主要有哪些类型？2、了解期货交易的基本制度。主要是“期货合约的标准化、保证金制度、平仓制度和结算体系与制度”。3、什么是保证金制度？其主要目的是什么？4、什么是平仓制度？什么是对冲？如何对冲？5、了解金融期货交易的特征。6、期货交易的主要功能是什么？7、期货交易中有哪些交易者？他们的特点是什么？8、了解世界主要期货市场9、掌握各种外汇期货、利率期货、股票价格指数期货的报价方式、规模、结算、交易方式及特点。10、掌握各种情况下远期（期货）的定价公式。11、期货套期保值的基本原理与主要特点是什么？12、期货套期保值中所需期货合约数的计算公式是什么？13、套期保值有哪些类型？14、什么是基差风险？如何防范基差风险？15、确定套期保值比率的方法有哪些？各种方法的使用范围与条件是什么？16、应用统计方法确定最佳套期保值比率时，应注意什么问题？17、存续期模型确定套期保值比率的基本原理与一般的公式是什么？它的使用范围与条件是什么？18、股指期货套期保值比率确定的基本原理与一般的公式是什么？它的使用范围与条件是什么？19、什么是套利？套利有哪些基本类型？20、金融期货有哪些套利策略？其含义与方法是什么？21、期货价格与现货价格的关系是什么？22、了解投机与套利的区别。23、了解金融期货的投机策略。第五章金融互换1、什么是利率互换？了解互换过程中的几个关键日期（交易日、有效日、结算日、到期日）。2、什么是货币互换？3、了解其它互换类型。4、金融互换产生的原因是什么？5、金融互换的主要目的是什么？6、平行贷款的主要不足是什么？7、金融互换的基本功能是什么？8、什么是互换的多头与空头？9、什么是价差多头和价差空头？10、互换定价的基本思路和前提是什么？11、互换定价的方法有哪些？12、举例说明金融互换的应用。第六章金融期权1、使用模型对期权定价时，存在哪两类风险？（模型特有风险、估计风险）2、在Black-Scholes和其他的期权定价模型中，有哪三类易变性？如何确定隐含易变性？3、列举两种以上预测未来易变性的方法（GARCH统计模型方法、RiskMetrics方法等）4、什么是delta(?)、gamma(Γ)和vega(Λ)？如何计算delta(?)、gamma(Γ)和vega(Λ)？5、什么是delta中性？什么是Gamma中性？6、解释期权二叉树期权定价方法中，方差控制技术的基本原理。7、什么是波动率微笑与波动率期限结构？产生波动率微笑的原因是什么？它对期权定价有什么影响？8、期权的买方（卖方）有什么权利和义务？9、了解金融期权的要素10、掌握期权的各种分类。11、什么是实值期权、虚值期权和平价期权？12、金融期货与期权的主要区别是什么？13、掌握期权的基本投资策略。14、期权的内在价值如何计算？15、期权的时间价值如何计算？16、期权价格有哪些特性？17、影响期权价格的主要因素有哪些？18、掌握看涨——看跌期权平价关系19、什么是衍生证券的风险中性定价？其实质是什么？20、如何构造Greeks中性组合？它们如何在风险管理中应用？如何构造一个既Delta中性又Gamma中性的组合？21、了解金融期权市场的交易制度；22、期权交易的保证金与期货交易的保证金有何不同？23、掌握金融期权的基本交易策略。24、布莱克——斯科尔斯模型的假设条件是什么？熟练掌握各种期权定价模型。26、VIX指数的含义是什么？27、了解各种不确定参数下期权的定价。第七章市场风险的测度方法1、什么是市场风险？你对市场风险是如何认识的？2、市场风险具有什么特点？3、市场风险计量的一般方法是什么？各种方法的理论基础和应用范围是什么？4、什么是VaR？VaR在应用时应注意哪些问题？5、在独立同分布正态收益率条件下，单一证券与证券组合的VaR如何计算？6、什么是边际VaR？如何计算边际VaR？7、在连续复利正态分布收益率条件下，VaR如何计算？8、如何计算含有非线性衍生品组合的VaR？Delta-Method与Delta-Gamma Method方法。9、在非独立同分布正态收益率条件下，VaR