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Kalman滤波概述 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 目录 一.Kalman滤波理论的发展及应用 二.Kalman滤波的作用 三.线性离散系统的Kalman滤波方程 四.应用举例 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kalman滤波的由来 滤波估计经历的三个阶段： 1 最小二乘法：计算简单，但没考虑被估参数和观测数据的统计特性，不具最优性。 2 Wiener滤波：频域中的统计最优滤波器，但运算复杂，存储空间大，应用范围有限。 3 Kalman滤波：时域滤波，采用状态空间描述系统，运用递推形式使计算简单，数据存储量小，应用广泛。 Kalman滤波种类： 线性Kalman滤波(离散和连续)和非线性Kalman滤波（EKF,UKF） Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kalman滤波的应用领域 Kalman滤波广泛应用于如下领域： 惯性导航 制导系统 全球定位系统 目标跟踪 通信与信号处理 金融 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 目录 一.Kalman滤波理论的发展及应用 二.Kalman滤波的作用 三.线性离散系统的Kalman滤波方程 四.应用举例 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. Kalman滤波的作用 卡尔曼滤波的实质是由量测值重构系统的状态向量。它以“预测—实测—修正”的顺序递推，根据系统的量测值来消除随机干扰，再现系统的状态，或根据系统的量测值从被污染的系统中恢复系统的本来面目。 1 在信号领域主要用于去除噪声 2 在控制领域主要用于状态估计和参数估计 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 目录 一.Kalman滤波理论的发展及应用 二.Kalman滤波的作用 三.线性离散系统的Kalman滤波方程 四.应用举例 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 基本方程 设随机线性离散系统的方程（不考虑控制作用）为： 式中 是系统的状态向量， 是系统的观测序列， 是系统过程中的随机噪声序列， 是观测噪声序 列， 是系统的状态转移矩阵， 是噪声输入 矩阵， 是观测矩阵。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 基本假设 过程噪声 和观测噪声 均为白色噪声序列 过程噪声 和观测噪声 互不相关 系统的初态 与 和 也不相关 初态的均值和方差阵分别为： Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0.