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存在常数 a,b(b≠0）， 使 P{Y= a + b X}=1， 即 X 和 Y 以概率 1 线性相关. 因而 =0， 即X和Y不相关 . 但Y与X有严格的函数关系， 即X和Y不独立 . 若 =0， Y 与 X 无线性关系; Y与X有严格线性关系; 若 可见, 若0| |1, | | 的值越接近于1, Y 与 X 的线性相关程度越高; | | 的值越接近于0, Y与X的线性相关程度越弱. 但对下述情形，独立与不相关等价 若(X,Y)服从二维正态分布，则 X与Y独立 X与Y不相关 前面，我们已经看到： 若 X 与 Y 独立，则X与Y不相关， 但由X与Y不相关，不一定能推出X与Y独立. 小结 这一节我们介绍了协方差、相关系数、 相关系数是刻划两个变量间线性相关程度的一个重要的数字特征. 注意独立与不相关并不是等价的. 当(X,Y) 服从二维正态分布时，有 X 与 Y 独立 X 与 Y 不相关 第四节 矩、协方差矩阵 原点矩 中心矩 协方差矩阵 n 元正态分布的概率密度 一、 原点矩 中心矩 定义 设X和Y是随机变量，若 存在，称它为X的k阶原点矩，简称 k阶矩 存在，称它为X的k阶中心矩 可见，均值 E（X）是X一阶原点矩，方差D（X） 是X的二阶中心矩。 协方差Cov(X,Y)是X和Y的二阶混合