统计学课件第11章一元线性回归(新)配套讲义.pptx.pptVIP

回归系数的检验 (例题分析) ?P 值的应用 P=0.000000?=0.05，拒绝原假设，不良贷款与贷 款余额之间有显著的线性关系 11.2.5回归分析结果的评价 建立的模型是否合适？或者说，这个拟合的模型有多“好”？要回答这些问题，可以从以下几个方面入手 1.所估计的回归系数 的符号是否与理论或事先预期相一致 —在不良贷款与贷款余额的回归中，可以预期贷款余额越多，不良贷款也可能会越多，也就是说，回归系数的值应该是正的，在上面建立的回归方程中，我们得到的回归系数 为正值， 2.如果理论上认为x与y之间的关系不仅是正的，而且是统计上显著的，那么所建立的回归方程也应该如此 —在不良贷款与贷款余额的回归中，二者之间为正的线性关系，而且，对回归系数的t检验结果表，二者之间的线性关系是统计上显著的 回归模型在多大程度上解释了因变量y取值的差异？可以用判定系数R2来回答这一问题 在不良贷款与贷款余额的回归中，得到的R2=71.16%，解释了不良贷款变差的2/3以上，说明拟合的效果还算不错 考察关于误差项?的正态性假定是否成立。因为我们在对线性关系进行F检验和回归系数进行t检验时，都要求误差项?服从正态分布，否则，我们所用的检验程序将是无效的。?正态性的简单方法是画出残差的直方图或正态概率图 回归分析结果的评价 Excel输