基数约束的投资组合优化问题的遗传算法和实证分析.pdf

（ ） 西 北 师 范 大 学 学 报 自然科 学版 第 卷 年第 期 ４７ ２０１１ ２ 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　 　 （ ） ＪｏｕｒｎａｌｏｆＮｏｒｔｈｗｅｓｔＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔ ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅ Ｖｏｌ．４７ ２０１１ Ｎｏ．２ ２６ 　 　 　 　 ｙ 　 　　　　　　 　 　 　 基数约束的投资组合优化问题的 遗传算法及实证分析 ， １２ ２ 马宇红 ，王艳玲 （ 西北师范 大学 学 报编辑 部 ，甘肃 兰州 ； １． 　 ７３００７０ 西北师范 大学 数 学与 信息科 学学 院 ，甘肃 兰州 ） ２． 　 ７３００７０ 摘　 要 ：研究 带有基 数 约束 的投资组 合 优 化 问题的均值方差模型 ，给出 了基于优先权 编码 的遗传算 法及 求 解步骤 ． 基 于 沪深股市 种 股票 的 实际交易数 据进 行 实证 分析 ，结果表 明 ，本 文给出的 遗传算 法是 成 功 的 、有 效 的 ２０ ． 关键词 ：投资组 合 ；基 数 约束 ；遗传算 法 ；有 效前沿 中图分类号 ： ； 文献标识码 ： 文章编号 ： （ ） Ｆ　８３０．９ Ｏ　２２１．７　　　　 Ａ　　　　 １００１－９８８Ⅹ ２０１１０２－００２６－０５ Ｇｅｎｅｔｉｃａｌｏｒｉｔｈｍｏｆ ｏｒｔｆｏｌｉｏｏ ｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｗｉｔｈ 　 　 　 　 　 ｇ ｐ ｐ ｃａｒｄｉｎａｌｉｔ ｃｏｎｓｔｒａｉｎｔａｎｄｉｔｓｅｍ ｉｒｉｃａｌａｎａｌｓｉｓ ｙ 　 　 　 ｐ 　 ｙ 　 ， １ ２ ２ ＭＡ Ｙｕｈｏｎ ，ＷＡＮＧ Ｙａｎｌｉｎ 　 － ｇ 　 － ｇ （ ， ， ， ， ； １．Ｅｄｉｔｏｒｉａｌ　Ｄｅ ａｒｔｍｅｎｔ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔ Ｊｏｕｒｎａｌ Ｎｏｒｔｈｗｅ