【2017年整理】计量经济学教学大纲.docVIP

《计量经济学》教学大纲 ? 一、开课院（部） 二、教学对象 金融工程专业本科生 、、教学目的 本课程为经济类各专业的学科基础课，。通过本课程的教学，掌握计量经济学的基本理论和方法，具备利用计量经济方法分析研究现实金融经济问题的初步能力，熟练掌握和应用Stata等软件。 、教学要求 1.?? 了解计量经济学与学、统计学、数学等相关学科的关系。 2.?? 熟练掌握单方程模型的基本估计理论和检验方法。 3.?? 熟练掌握Stata软件的基本使用方法，能够使用该软件建立、检验和选择模型，进行经济预测、政策评价、实证研究等。 4.?? 通过撰写课程论文，培养学生应用计量经济方法分析和解决实际经济问题的能力。 5.?? 了解计量经济学理论发展和应用动态。 、教学课时及其分配 理论教学时数：36学时;上机实验时课：18学时. 教学内容 理论课时数 实践课时数 第一章? 　计量经济学导论 2 2 教学目标： 教学内容： 什么是计量经济学 金融计量学与计量经济学的关系 经济数据的结构 横截面数据 时间序列数据 数据 确定模型的变量、数学形式、待估参数 样本数据的收集：数据的类型、数据质量 模型参数的估计 模型的检验：统计检验、模型预测检验、经济学意义检验 第二章　线性回归模型 4 2 教学目标： 了解回归模型的含义； 掌握最小二乘法的推导； 教学内容： 回归模型的定义 普通最小二乘法的推导 拟合优度检验：总体离差平方和R2 变量的显著性检验：假设检验、t检验 参数的置信区间 实例：资产定价模型：CAPM的实证分析 第三章　多元6 2 教学目标： 教学内容： 多元线性回归模型的基本假定 多元线性回归模型的参数估计 普通最小二乘估计：普通最小二乘估计及其矩阵表示、离差形式的普通最小二乘估计、随机干扰项的方差的最小二乘估计 参数估计量的性质：线性性、无偏性有效性 样本容量问题：最小样本容量、满足基本要求的样本容量 多元线性回归模型的统计检验 拟合优度检验 变量的显著性检验(t检验) 方程的显著性检验(F检验) 多元线性回归模型的预测 可以化为线性的多元非线性回归模型 倒数模型、多项式模型与变量的直接置换法 幂函数模型、指数函数模型与函数变换法 受约束回归 模型参数的线性约束：无约束回归模型、受约束回归模型、线性约束的F检验 对回归模型增加或减少解释变量的分析 第章 4 2 教学目标： 教学内容： 异方差的基本介绍 实际经济问题中的异方差性：横截面数据 异方差性的后果：参数估计非有效、变量的显著性检验失去意义、模型的预测失效 异方差性的检验：图示检验法、White检验 异方差的修正：加权最小二乘法（WLS） 序列自相关 序列相关性的概念：一阶自回归、一阶自回归系数 序列自相关的原因：经济变量固有的惯性、模型设定的偏误、数据的“编造” 序列相关性的后果：参数估计非有效、变量的显著性检验失去意义、模型的预测失效 序列相关性的检验：图示法、回归检验法、DW检验、GB检验或LM检验 序列相关的处理：广义最小二乘法（GLS）、广义差分法（GDM） 多重共线性 多重共线性的概念：完全多重共线性、近似多重共线性 多重共线性的原因：经济变量相关的共同趋势、滞后变量的引入、样本资料的限制 多重共线性的后果：完全多重共线性下参数估计量不存在性、近似多重共线性下OLS估计量的方差变大、参数估计量经济含义不合理、变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义 多重共线性的检验：简单相关系数法、判定系数检验法、逐步回归法 克服多重共线性的方法：排除引起共线性的变量、差分法、岭回归法 虚拟变量 虚拟变量的设置原则 基于虚拟变量的结构性变化检验 第章 时间序列数据的基本回归分析 4 教学目标： 了解时间序列数据的性质； 掌握时间序列计量经济分析的回归模型； 教学内容： 时间序列数据的性质 分析金融数据时的常用分布：t分布、混合正态分布、广义误差分布 数据的平稳性及其检验 时间序列数据的平稳性：平稳性的定义、白噪声序列、随机游走序列 平稳性检验的图示判断：时间序列的时间路径图、自相关函数 平稳性的单位根检验（DF检验、ADF检验） 单整：1阶单整、多阶单整、非单整序列 时间序列分析模型 时间序列模型的基本概念：1阶自回归过程AR(1)、p阶自回归过程AR(p)、移动平均过程MA(q)、自回归移动平均过程ARMA(p) 时间序列模型的适用性 时间序列模型的平稳性条件 时间序列模型的识别：自相关函数ACF、偏相关函数PCF 时间序列模型的估计：矩估计、最小二乘估计 时间序列模型的检验：残差序列的平稳性检验、AIC和SC准则 协整与误差修正模型 长期均衡关系与协整：经济变量之间的长期均衡关系、非均衡误差、协整的定义 协整的