平稳随机过程的功率谱密度.pptVIP

平稳随机过程的功率谱密度 一、平稳过程的功率谱密度 二、谱密度的性质 三、互谱密度及其性质 * 一、平稳过程的功率谱密度 二、谱密度的性质 三、互谱密度及其性质 假如 x( t ) 满足狄利克雷 (Dirichlet) 条件,且 绝对可积, 即 那么 x(t) 的傅里叶 变换存在或者说具有频谱 且同时有傅里叶逆变换 设有时间函数 一般是复数量, 其共轭函数 1. 平均功率和能量谱密度 等式: 称为x(t)的能量谱密度 帕塞瓦尔等式又可理解为总能量的谱表示式. 平均功率 上的平均功率. 平均功率的谱表示式 由给定的 x( t ) 构造一个截尾函数 绝对可积 它的帕塞瓦尔等式 变形得 称为 x( t ) 的平均功率谱密度 2. 平稳过程的平均功率和能量谱密度 交换定义式中积分与均值的运算顺序, 并注意 到平稳过程的均方值是常数, 于是 平稳过程的平均功率 该过程的 均方值 平稳过程 X(t) 的功率谱密度, 即 称为平稳过程 X( t ) 的平均功率的谱表示式. 也简称为自谱密度或谱密度, 它是从频率这个角度描述 X( t ) 的统计规律的最主要的数字特征. 物理意义: 表示 X( t ) 的平均功率关于频率的分布. 性质1 性质2 它们统称为维纳-辛钦(Wiener-Khintchine)公式. 说明 1. 平稳过程在自相关函数绝对可积的条件下, 维纳-辛钦公式