条件概率与条件数学期望.pdf

第9卷 第 3期 海 口经 济 学 院 学 报 2010年 9月 Vo1．9 No．3 JournalofHaikouCoUe~eofEconomics SeD．201O 条件概率与条件数学期望 吴彦平，邹德玉 (海 口经济学院 基础课部 ，海南 海 口570203) 摘 要 ：文章从条件概率的角度给出了条件数学期望的定义，并证明了这一定义与通常 的定义是一致 的。 关键词 ：随机变量；条件数学期望；()-一代数 中图分类号 ：0211．5 文献标识码 ：A 文章编号 ：090906(2010)03—0088—04 ConditionalProbabilityandConditionalM athematicalExpectation WU Yan—ping．ZHOU De—yu (DepartmentofBasicCourses，HaikouCollegeofEconomics，Haikou，570203，Hainan) Abstract：Thispaperdefinestheconditional mathematicalexpectationfrom theaspectof conditionalprobability，andcertifiesitsconsistencywithotheraveragedefinition． KeyW ords：RandomVariable；ConditionalMathematicalExpectation；()I—Algebra 一 、 、 数学期望 定义 1：设 是概率空间 (Q ， ，P)中的随机变量，若积分 脚 存在，则称 XdP~jX 的数学期望，记为 ()． 若……熄… 0卜 E( ) 证明：记4={w∈QIX= (===)，i=l，2，… ，则 =∑ ，，，， 其中， (w)= l, WGAi 称为 的示性函数 ， 于是有： o 收稿 日期 ：2O10-6—23 作者简介：吴彦平(1946一)，男。黑龙江哈尔滨人，海 口经济学院教授；研究方向：泛函分析。 邹德玉 (1956-)，男，内蒙古赤峰人 ，海口经济学 院教授 ；研 究方向：复变函数 。 · 船 · 第9卷 第 3期 海 口经 济 学 院 学 报 2010年 9月 Vo1．9 No．3 JournalofHaikouCoHegeofEconomics Seo．20 10 ()= = 誓，4 =∑一尸(4)=∑誓尸{===)『 Q Q i i I 二、条件概率 设尸()0，对任意的事件 ，我们记 ()=尸( A)，显然 ()·是概率测度 (可在一 些概率论教材中找到证明)． IflAdP 定理 ：对于 (Q， ，尸)上的可测函数 ，有 fdP