基于双garch的股票风险预测 本科毕设论文.docVIP

X X 大 学 毕 业 论 文（设计） 题 目：基于双GARCH的股票风险预测 学 号： 姓 名： 年 级： 学 院：经济与管理学院 系 别：金融学 专 业：金融学 指导教师： 完成日期： 摘要 1982年，Engle教授提出ARCH模型，给计量经济学带来了新的建模方法。自那以后，一系列以ARCH为基础的模型相继被建立。资本市场的波动被看成是资产面临的风险。投资者最为关心资产在未来面临的风险大小，从而几乎每个投资者都想尽办法去预测资产的价格走势和资产未来的风险。本文旨在建立一个能够帮助投资者预测股票波动变化的模型。本文中的模型以被广泛应用于金融领域的ARCH-M模型为基础。独特之处在于引入了市场波动作为资产波动方程的一个解释变量，从而将单项资产波动变化过程与市场波动变化过程联系起来。在模型中，舍弃了正态分布假设，以更一般化的“广义误差分布”取而代之。另一个创新之处是，本文提出了一种全新的密集计算法