7.第六章内生解释变量.ppt

注意：工具变量法属于矩方法。可以证明，无论对于一元线性模型还是多元线性模型，参数的工具变量估计量都是有偏但一致的估计量。 参数的工具变量的估计量为： （6.29） 其矩阵形式为： 〔例6－3〕 以 代表国内生产总值，以 代表消费，以 代表政府支出。表6-5给出了某地上述三项指标的数据。理论研究证明，国内生产总值与随机项相关，而外生的政府支出与随机项无关，但与国内生产总值高度相关。试用工具变量法估计国内生产总值对于消费的边际效应。 年份 x y z 年份 x y z 1 7164.3 4694.5 2468.6 9 25863.6 15952.1 9636.0 2 8792.1 5773.0 3386.0 10 34500.6 20182.1 12998.0 3 10132.8 6542.0 3846.0 11 47110.9 27216.2 19260.6 4 11784.0 7451.2 4322.0 12 58510.5 33635.0 23877.0 5 14704.0 9360.1 5495.0 13 68330.4 40003.9 26867.2 6 16466.0 10556.5 6095.0 14 74894.3 43579.4 28457.6 7 18319.5 11365.2 6444.0 15 79853.3 46405.9 30396.