原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
第31 卷第6 期 系统工 程 学 报 Vol.31 No.6
2016 年12 月 JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING Dec. 2016
基于区间型数据的金融时间序列预测研究∗
1,2 2 2
杨 威 , 韩 艾 , 汪寿阳
(1. 山西大学管理与决策研究所, 山西太原030006;
2. 中国科学院数学与系统科学研究院, 北京100190)
摘要: 提出了金融数据预测新方法—— 区间型时间序列模型, 是传统时间序列模型的拓展. 在与传统的点值AR 模
¨
型、VAR 模型以及Naıve 模型的比较分析中发现, 区间数据模型的预测精度更高, 区间高价和区间低价预测误差均
较小, 而且具有统计显著性. 进一步, 不同的估计样本量、数据频度以及不同市场特征的区间价格数据对区间模型
的稳定性检验再次验证了区间数据模型的可靠性. 区间型金融时间序列预测研究不仅为金融问题的定量分析提供
了新的视角, 也可为政策制定和交易策略实施提供了更丰富的决策参考信息.
关键词: 区间时间序列; 区间运算; -估计; 区间预测
中图分类号: F224 文献标识码: A 文章编号:2016
doi: 10.13383/j.cnki.jse.2016.06.010
Forecasting research of financial time series based on interval data
Yang Wei , Han Ai , Wang Shouyang
(1. Institute of Management and Decision, Shanxi University, Taiyuan 030006, China;
2. Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China)
Abstract: This paper expands the traditional time series models by proposing a new methodology to forecast
the financial data based on the interval time series model. The comparison results of interval prediction accuracy
between the interval model with the traditional point-valued AR model, VAR model, and Naive model indicate
that the proposed interval forecasting model has a smaller forecasting error than other models in the interval-
based low and high price forecasting and that this predictive advantage is statistically significant. In addition,
some stability tests based on different
文档评论（0）