20140415关于使用TB做模型测试调整优化实盘评估方面的经验及技巧.pdfVIP

开拓者程序化交易 张超 关于使用TB做模型测试调整优化实盘评 估方面的经验与技巧 程序化的定义  有人问程序化是什么，达到一个什么效果才 叫好的程序化？我个人觉得程序化就是寻找 混乱的数据组合成有规律的数学模型公式表 达出来的方式（Y=A..+Bx…），用计算机语 言编写出来。即是在未来行情中，将起伏不 定的K线（开盘价，收盘价，最高价，最低价 ）x数据转化成有规律的直线倾斜向上走的Y 数据图形，即完成结果YY[1] 。  我想大家根据程序化的定义，都编写过一些 策略，不管老手还是新手，你们手上都有一 些策略，这些策略基本都是编成一个大致向 上的资金曲线，之后我们应该做些什么？我 们应该怎么优化它，让它成为一个按照自己 的操作习惯的程序策略？ 举例：这里我利用TB策略里面的MACD买入卖出平仓策略举例说明，加 载1个很简单的策略。  Params  Numeric FastLength( 12 );  Numeric SlowLength( 26 );  Numeric MACDLength( 9 );  Vars  NumericSeries MACDValue;  NumericSeries AvgMACD;  Numeric MACDDiff;  Bool Condition1;  Bool Condition2;  Bool Condition3;  Bool Condition4;  Begin  MACDValue = XAverage(open, FastLength ) - XAverage( open, SlowLength ) ;  AvgMACD = XAverage(MACDValue,MACDLength);  MACDDiff = MACDValue - AvgMACD;  Condition1 = CrossOver(MACDValue, AvgMACD) ;  if (Condition1)  {  Buy(1,Open);  }  Condition3 = CrossUnder(MACDValue, AvgMACD) ;   if (Condition3)  {  SellShort(1,Open);  }  End 1. 确定我们做的周期和品种 如果策略是做长线用大周期测试，如果策略是短线日内高频交易，我们用小周期测 试，并且测试跨度竟可能的大一点。  之后我们进行MACD 的策略测试，测试出资金曲线，现在我们选择30分钟RU 品种测 试，测试跨度从2013.1.1到2014.4.5 。  资金曲线图 我们第二步进行参数优化  工具栏里面下拉框选择交易策略优化，  参数可以在原来数字情况下向外扩大缩小。根据自己需要选择优化排序，很多客户 都喜欢选择最大盈利排序，我喜欢选择收益风险比排序，并且参考TB系数。  优化参数本人有一点心得可以和各位一起分享。第一点，最大盈利的参数不一定是 最好的，比如参数8显示最佳，我们可以看下7和9这两个参数是不是比8稍差一点， 而且7和9这2个参数绩效应该也