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下表数据是某商品15个月的销售额（单位：万元），请分别用二次移动平均法和指数平滑法预测下一周期的销售数量是多少？移动平均法中的跨越周期n取5，指数平滑法中的加权系数a取0.3。 实际值yi 分段平均值yt（n=5） 一次移动平均值Mt1 二次移动平均值Mt2 1 100 2 120 3 140 4 150 5 170 136 136 6 180 152 7 190 166 8 210 180 9 200 194 190 164.8 10 190 194 176.4 11 210 200 186 12 230 208 194.4 13 230 212 200.8 14 240 220 206.8 15 250 232 232 214.4 (数据来源：用EXCEL计算得到)
现t=15，得：
at=2Mt1-Mt2=2*232-214.4=249.6
bt=(2/(n-1))( Mt1- Mt2)=(2/(5-1))(232-214.4)=8.8
所以，移动平均线性预测模型为
y15+l=249.6+8.8*l
现用来预测第16周期的销售额，此时，l=1,代入上述模型，得
y15+1=249.6+8.8*1=258.4
指数平滑法：
二次指数平滑法：
yt+l=at+bt*l
表2 某商品15个月销售额指数平滑法预测数据表
时间序号t 实际值yi St1 St2 St3 0 100 100 100 1 100 100 100 100 2 120 106 101.8 100.54 3 140 116.2 106.12 102.214 4 150 126.34 112.186 105.2056 5 170 139.438 120.3616 109.7524 6 180 151.6066 129.7351 115.7472 7 190 163.1246 139.752 122.9486 8 210 177.1872 150.9825 131.3588 9 200 184.0311 160.8971 140.2203 10 190 185.8217 168.3745 148.6666 11 210 193.0752 175.7847 156.802 12 230 204.1527 184.2951 165.0499 13 230 211.9069 192.5786 173.3085 14 240 220.3348 200.9055 181.5876 15 250 229.2344 209.4041 189.9326 (数据来源：用EXCEL计算得到)
现a=15,有
a15=2S151-S152=2*229.2344-209.4041=249.0647
b15=(a/(1-a))( S151-S152)=0.3/0.7*(229.2344-209.4041)=8.4987
所以，指数平滑时间关系预测模型为
y15+1=249.0647+8.4987*1=257.5634
三次指数平滑法：
yt+l=at+bt*l+ ct*l2
现a=15,有
a15=3S151-3S152+S153=3*229.2344-3*209.4041+189.9326=249.4235
b15=8.839194
c15=0.032951
所以，三次指数平滑预测模型为
y15+1=249.4235+8.839194*1+0.032951*12=258.2956
指数平滑法
? ? ? ?1. 指数平滑法的基本理论 根据平滑次数不同，指数平滑法分为：一次指数平滑法、二次指数平滑法和三次指数平滑法等。但它们的基本思想都是：预测值是以前观测值的加权和，且对不同的数据给予不同的权，新数据给较大的权，旧数据给较小的权。 ? ? ①一次指数平滑法 ? ? 设时间序列为 ，则一次指数平滑公式为： ? ? ? ? 式中 为第 t周期的一次指数平滑值； 为加权系数，0＜ ＜1。 ? ? 为了弄清指数平滑的实质，将上述公式依次展开，可得： ? ? ? ? 由于0＜ ＜1，当 →∞时， →0，于是上述公式变为： ? ? ? ? 由此可见 实际上是 的加权平均。加权系数分别为 ， ，…，是按几何级数衰减的，愈近的数据，权数愈大，愈远的数据，权数愈小，且权数之和等于1，即 。因为加权系数符合指数规律，且又具有平滑数据的功能，所以称为指数平滑。 ? ? 用上述平滑值进行预测，就是一次指数平滑法。其预测模型为： ? ? ? ? 即以第t周期的一次指数平滑值作为第t+1期的预测值。 ? ? ②二次指数平滑法 ? ? 当时间序列没有明显的趋势变动时，使用第
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