计量作业第5章-第6章.docVIP

第5章 异方差 2.已知我国29个省、直辖市、自治区1994年城镇居民人均生活费支出Y，可支配收入X的截面数据见下表（表略）。 (1)用等级相关系数和戈德菲尔徳- 夸特方法检验支出模型的扰动项是否存在异方差性。支出模型是 Yi =β0 +β1 Xi +ui (2)无论{ui}是否存在异方差性，用EViews练习加权最小二乘法估计模型，并用模型进行预测。 解析： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/12/13 Time: 12:38 Sample: 1 29 Included observations: 29 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.牋 X 0.795570 0.018373 43.30193 0.0000 C 58.31791 49.04935 1.188964 0.2448 R-squared 0.985805 牋牋Mean dependent var 2111.931 Adjusted R-squared 0.985279 牋牋S.D. dependent var 555.5470 S.E. of regression 67.40436 牋牋Akaike info criterion 11.32577 Sum squared resid 122670.4 牋牋Schwarz criterion 11.42006 Log likelihood -162.2236 ????Hannan-Quinn criter. 11.35530 F-statistic 1875.057 ????Durbin-Watson stat 1.893970 Prob(F-statistic) 0.000000  （1）略去中心9个样本观测值，将剩下的20个样本观测值分成容量相等的两个子样本，每个子样本的样本观测值个数均为10.由前面的样本回归产生的残差平方和为12363.80，后面样本产生的残差平方和为62996.26.所以F=62996.26/12363.80=5.10，自由度n=10-2=8，查F分布表得临界值为3.44，因为F=5.103.44，所以支出模型的随机误差项存在异方差性。 （2） 3.简述戈德菲尔徳 - 夸特(Goldfeld-Quandt)检验步骤。 该方法常用于检验递增型异方差，此种方法的前提是大样本容量。戈德菲尔徳 - 夸特检验的零假设为： H0:σ12 =σ22 =…=σT2 备择假设为 H1:σ12 ≤σ22 ≤…≤σT2 检验的步骤如下： (1)将观测值按递增的误差方差排列，由于假定是递增型的异方差，所以可将解释变量Xt的值按升序排列。 (2)任意选择C个中间观测值略去。检验表明，略去数目C的大小，大约相当于样本观测值个数的1/4。剩下的T—C个样本观测值平均分成两组，每组样本观测值的个数为(T—C)/2。 (3)计算两个回归，一个使用前(T—C)/2个观测值，另一个使用后(T—C)/2个观测值。并分别计算两个残差平方和，由前面的样本回归产生的残差平方和为∑et12 ,后面样本产生的残差平方和为∑et22 ,则X12 =∑et12 ～X2[(T—C)/2—k—1], X22 =∑et22 ～X2[(T—C)/2—k—1],其中k为计量模型中解释变量的个数。 (4)构造F统计量。 F= = 则在H0成立条件下，F～F(v1 ,v2 ),其中v1 =v2 =(T—C)/2—k—1。如果模型中不存在异方差，则∑et22与∑et12 应大致相等，此时F的值应接近于1；如果存在异方差性，F的值应远远大于1。 (5)给定显著性水平α，查F分布表可得临界值Fα(v1 ,v2 ),若用样本计算的F ＞ Fα ,则备择假设H1成立，说明计量模型存在异方差性，否则模型不存在异方差。 4.简述怀特(White)检验步骤。 (1)用OLS方法估计原回归模型，得到残差平方和ut2 。 (2)构造辅助回归模型ut2 =f(xt1 ,…,xtk ,xt12 ,…,xtk2 ,xt1 ,xt2 ,…,xt(k-1)xtk), 其中f(?)是含常数项的线性函数。用OLS方法估计此模型得到R2。 给定显著性水平α，计算