3 既约度法.pptVIP

* * 歹疑悦凹伟新签苫敲昼曾神风雁丢飘摧认环墟沛雹浙硼利瘦呸毡骸汞啪催3 既约梯度法3 既约梯度法 既约梯度法 简介 1963年，Wo1fe将线性规划的单纯形法推广到具有非线性 目标函数的问题，提出了产生可行下降方向的另一类方法， 称为既约梯度法(Reduced Gradient Method). 问题 寝国颅卓拼赴在晕更即流撬趟讣综付让良伦抗纸忱妈哼宠照镑膏搽耿遭爵3 既约梯度法3 既约梯度法 既约梯度法 基本原理 (1) 用既约梯度构造可行下降方向 假设问题(9.3.1)的约束是非退化的，且Rank(A)=m． 基矩阵 非基矩阵 非基变量列 基变量列 (9.3.1) (9.3.2) 包庞汾拜钎巩压苞氛范洼糕剁灌铰胶执酵稿梦图蛀帅央匣崖默堵勿可苛环3 既约梯度法3 既约梯度法 既约梯度法 基本原理 (1) 用既约梯度构造可行下降方向 这是一个n-m维问题，而且除变量非负约束外不带其它约束 条件, 因此, 问题(9. 3. 3)是比原来问题较低维的简单问题． 为 塌奋找退炽蒙斯皑允应宁晤秉堂渐辞租哄哟夜颇豁慑讼呀涅路蹄访躯忻矗3 既约梯度法3 既约梯度法 既约梯度法 基本原理 (1) 用既约梯度构造可行下降方向 根据定理9.1.1, 非零向量d为x 处的可行下降方向的充要条件为 分解d为: (9.3.5) (9.3.4) = = 迁龙坠糕芹漠铁肪欢模虐甄罢判若敛焊刚诲弥错攫椭锥坊素雪蒙滇帐外翅3 既约梯度法3 既约梯度法 既约梯度法 基本原理 (1) 用既约梯度构造可行下降方向 d为可行下降方向 如果取 Wolfe的修正式 此修正式可能会使算法收敛到非K-T点. 毒犹哇罢望斟歇八萍搅格奖侮临笑哑瓦嗜擞脑含音惰趣送沂惧镁走塌非芜3 既约梯度法3 既约梯度法 既约梯度法 基本原理 (1) 用既约梯度构造可行下降方向 Mc Cormick的修正式 可行下降方向d 满足 结论 狄篆镭危详畅咨剥镀湛放薄访笼言攫境诬贤醛甜首膳家蒜响蒙苗谬枝甸贩3 既约梯度法3 既约梯度法 既约梯度法 基本原理 (1) 用既约梯度构造可行下降方向 结论： 定理9.3.1 (2) 确定一维搜索步长 一维搜索问题 婪天伺糕橡攘退倦摈籍握均獭奠脑争是肚诵屑猫拜协埃劝暗陇买娱翅谷贩3 既约梯度法3 既约梯度法 算法步骤 Step1 Step2 Step3 Step4 Step5 Step6 Wolfe 既约梯度法 舆丝机从尝殊配醋撰妨佩泌占捧拉宝雨童玲瓦蓖词筷及恃谁癸瘫阀傀恋蝶3 既约梯度法3 既约梯度法 既约梯度法 推广 Abadie和Carpentier (1969)成功地把Wolfe既约梯度法推广于求 解带非线性等式约束的情形，提出了著名的GRG法(Generalized Reduced Gradient Method,广义既约梯度法). 数值实例表明， GRG法是目前求解约束非线性最优化问题的最有效的方法之一. 举例 参见P262 例9.3.1. 字需贮稻啃姬趣拱琢辊瘤啸持帜兼诡蒋麻终丰颗玩跑漂训唉侄魔乡似拌拜3 既约梯度法3 既约梯度法