3.5 可化为线性的多元非线性回 ....pptVIP

* §3.5 回归模型的其他函数形式 一、模型的类型与变换 二、非线性回归实例 在实际经济活动中，经济变量的关系是复杂 的，直接表现为线性关系的情况并不多见。 如著名的恩格尔曲线(Engle curves)表现为 幂函数曲线形式、宏观经济学中的菲利普斯曲线 （Pillips cuves）表现为双曲线形式等。 但是，大部分非线性关系又可以通过一些简 单的数学处理，使之化为数学上的线性关系，从 而可以运用线性回归的方法进行计量经济学方面 的处理。 = a + b ? + μ 一、模型的类型与变换 1、倒数模型、多项式模型与变量的直接置换法 例如，商品的需求曲线是一种双曲线形式，商品需 求量Q与商品价格P之间的关系表现为非线性关系： 1 1 Q P (3.5.1) 1 Q 显然可以用 Y = 1 P 和 X = 的置换，将方程变成： Y = a + b ? X + μ (3.5.2) 再如，描述税收与税率关系的拉弗曲线：抛物线 s = a + b r + c r2 s：税收； r：税率 设X1 = r，X2 = r2， 则原方程变换为 s = a + b X1 + c X2 c 0 c 0 (3.5.3) (3.5.4) 2、幂函数模型、指数函数模型与对数变换法 例如，Cobb-Dauglas生产函数：幂函数 Q = AKαLβeμ Q：产出量，K：投入的资本；L：投入的劳动 方程两边取对数： ln Q = ln A + α ln K + β ln L (3.5.5) (3.5.6) + δ 2 L ) e μ ρ mδ 1 2 ?? ln? ? ? K ? ? ? ?? 1 ? ρ ? ρ ? ρ Q = A(δ 1 K (δ1+δ2=1) Q:产出量，K：资本投入，L：劳动投入 ρ：替代参数， δ1、δ2：分配参数 方程两边取对数后，得到： LnQ = LnA ? ρ1 Ln(δ 1 K ? ρ + δ 2 L? ρ ) + μ 3、复杂函数模型与级数展开法 例如，常替代弹性CES生产函数 将式中ln(δ1K-ρ + δ2L-ρ)在ρ=0处展开台劳级数,取 关于ρ 的线性项，即得到一个线性近似式。 如取0阶、1阶、2阶项，可得 2 1 2 ? ? L ? ? δ ln Y = ln A + δ 1 m ln K + δ 2 m ln L ? (3.5.7) (3.5.8) 并非所有的函数形式都可以线性化 无法线性化模型的一般形式为: Y = f ( X 1 , X 2 , , X k ) + μ (3.5.9) 其中，f(X1,X2,…,Xk)为非线性函数。如： α 生产函数模型就无法线性化，需要采用非 线性方法估计参数。 二、非线性回归实例 例3.5.1 建立中国城镇居民食品消费需求函数模 型。 根据需求理论，居民对食品的消费需求函数大 致为 1 Q = f ( X , P , P0 ) Q：居民对食品的需求量，X：消费者的消费支出总额 P1：食品价格指数， P0：居民消费价格总指数。 引入居民消费价格总指数P0的原因主要在于研究居 民其他消费对食品的代替性。需求理论同时指出，上述 需求函数应具有零阶齐次性，即当所有商品价格和消费 者货币支出总额按同一比例变动时，需求量保持不变， 这就是所谓的消费者无货币幻觉，按照需求函数的这一 特征，（*）式可写为： 1 Q = f ( X / P0 , P / P0 ) (*) (**) 居民的实际消费总支出 以及食品的相对价格 （**）式表明，居民对食品的消费需求，取决于 P1 P0 X P0 显然，该式具有零阶齐次性。 为了进行比较，将同时估计（*）式与（**） 式。 首先,确定具体的函数形式 根据恩格尔定律，居民对食品的消费支出与居 民的总支出间呈幂函数的变化关系: β1 β 2 β 3 对数变换: 1 1 ln(Q) = β 0 + β1 ln X + β 2 ln P + β 3 ln P0 + μ 考虑到零阶齐次性时 ln(Q) = β 0 + β1 ln( X / P0 ) + β 2 ln(P / P0 ) + μ (***) (****) (****)式也可看成是对（***）式施加如下约 束而得 β1 + β 2 + β 3 = 0 因此，对（****）式进行回归，就意味着原需