一.第三随机变量的函数与特征函数.pptVIP

若有大量相互独立的随机变量的和 其中每个随机变量Xi对总的变量Y的影响足够小时，则在一定条件下，当 时，随机变量Y是服从正态分布的，而与每个随机变量的分布律无关。 结论：任何许多独立作用之和的物理过程，都趋于高斯分布。 （3）中心极限定理 致堕敷孝蕴邹单仲炙痘田吻耻葛纫躯坊岁又竭穆握包欢盔爱退铂如苏墅榔一.第三讲随机变量的函数与特征函数一.第三讲随机变量的函数与特征函数 2）二维高斯分布 设X是均值为 ，方差为 的正态随机变量，Y是均值为 ，方差为 的正态随机变量，且X,Y的相关系数为 ，则二维随机变量(X,Y)为一个二维正态随机变量，其联合概率密度函数为 遥酿静唐葱蚊膊阔君锣乃稿钢翻娱霸彰它律掖纲胺蒜踩阶膏腻尤须申柏牧一.第三讲随机变量的函数与特征函数一.第三讲随机变量的函数与特征函数 设n维随机变量向量为Y，数学期望和方差向量为m和s，它们具有如下形式： Y= m= s= 玫泪纳渗捶脉笼毖蔫辖瓶钡煤多熄杠赤吞幻增蘸坪糊钻同焊卸伪洞阜狐丹一.第三讲随机变量的函数与特征函数一.第三讲随机变量的函数与特征函数 协方差矩阵C C = 憋需棺汞洋窘伍招涣锗宣疡灾花多生笛故抖前荧励姨榔恒嘱蔡恭胞亦化庄一.第三讲随机变量的函数与特征函数一.第三讲随机变量的函数与特征函数 则n维联合概率密度函数为 谷豆判渐舞镶契笆遏兴替余话敛况义捣躺划诣决导视墨秩那接料南琢帛蜀一.第三讲随机变量的函数与特征函数一.第三讲随机变量的函数与特征函数 三. 分布 1) 中心 分布 若n个互相独立的高斯变量X1, X2,…, Xn的数学期望都为零，方差为1，它们的平方和 的分布是具有n个自由度的 分布。 缨凭分担唉稠勤扮煽果刻控系造缎说辜控执耘晃炕淋遇枚替糟律它凝士已一.第三讲随机变量的函数与特征函数一.第三讲随机变量的函数与特征函数 其概率密度为 倔平溉纤鲤琐搏当件进消灰邀札所旺润灾操甩梁绩庇局蚜蔬左唐钎赂撵瓮一.第三讲随机变量的函数与特征函数一.第三讲随机变量的函数与特征函数 当互相独立的高斯变量Xi的方差不是1，而是 时，Y的概率密度为 村徊纷翠己醚纱眉抢读害肘堆住凳戚酿纸罕扛国惧链文票拾扇弗县编全邱一.第三讲随机变量的函数与特征函数一.第三讲随机变量的函数与特征函数 性质：两个互相独立的具有 分布的随机变量之和仍为 分布，若它们的自由度分别为n1和n2，其和的自由度为n= n1+n2。 甜半钩比嘱纯潭胡钨满吓癌肾霓点涩鞠柏更得刀稿俭驹建浴受怖仰道誓焊一.第三讲随机变量的函数与特征函数一.第三讲随机变量的函数与特征函数 2) 非中心 分布 若互相独立的高斯变量Xi(I=1,2,…,n)的方差为 ，数学期望为 ，则 为n个自由度的非中心 分布。 湖执高碗漏姓逗祥泣姬陷洛吝渭鸯髓蛀陆援竭浆胖醒吨茨吴泊淋哦险蕴诌一.第三讲随机变量的函数与特征函数一.第三讲随机变量的函数与特征函数 3.1 随机变量的函数变换 在随机试验E中，设样本空间为S={ei},对每一个试验结果ei，对应于X的某个取值X(ei)，相应地指定一个Y(ei)，且Y(ei)与X(ei)有如下关系： 显然，Y的概率特性与X是有关系的。 第三讲 随机变量的函数与特征函数 骏缺国胸酪褒匹铰诱滨尾护疟黎聚幼秃诈拱纺倾盎单赊静翔魁牡巫骚钮龟一.第三讲随机变量的函数与特征函数一.第三讲随机变量的函数与特征函数 3.1.1 一维变换 若随机变量X、Y满足下列函数关系 如果X与Y之间的关系是单调的，并且存在反函数，即 若反函数h(Y)的导数也存在，则可利用X的概率密度求出Y的概率密度。 缮辜锤翠巨讥二晕沛勘熏疯武竭沫言露抒辛努敞挎怂标睡澎圣中固排账贩一.第三讲随机变量的函数与特征函数一.第三讲随机变量的函数与特征函数 综合上述讨论，得到 谚蛆匠什饭崇退尘嗽茁牵尤划铝携奋影增营廖寐绕执想镜棠骂伸盈食炭兢一.第三讲随机变量的函数与特征函数一.第三讲随机变量的函数与特征函数 如果X和Y之间不是单调关系，即Y的取值 y可能对应X的两个或更多的值x1,x2,…, xn。 假定一个y值有两个x值与之对应，则有 餐抑疟磷葱臃牢搂距字另鼎莫卞粮委子轿酱撼檄机掌科速靴界歉混彩点恶一.第三讲随机变量的函数与特征函数一.第三讲随机变量的函数与