计量经济学9-基于多元回归评估研究.pdfVIP

Chapter 9 •是否有对回归分析进行系统的评估的方法？我们已经了 Chapter 9 解线性回归分析的优点，然而其有何潜在的不足呢？ • 以上问题在班级规模对测试成绩的影响这个例子中又是 基于多元回归的评估研究 如何体现呢？ 2 评价统计分析或计量经济学研究的一般 内部有效性的条件 框架:内部有效性和外部有效性 • 如果有关因果效应的统计推断对研究总体是正 • 内部有效性由两部分组成： 确的，则称该统计分析是内部有效的 • 第一，因果效应估计量应该是无偏的、一致的。 （internally valid ）。 • 第二，假设检验应该具有要求的显著水平，且置信 • 如果从研究总体及其环境中得到的相关推断和 区间也应该具有要求的显著水平。 结论可推广到其他总体及其环境中，则称该分 析是外部有效的（externally valid ）。 3 4 外部有效性的威胁 多元分析的内部有效性威胁 • 研究总体和感兴趣总体间的差异。 1. 遗漏变量偏差 • 研究总体和感兴趣总体所处环境不同。如制度 2. 回归函数形式的误设 环境、自然环境等。 3. 变量有测量误差 • 例如：将基于加利佛尼亚小学学区数据估计得 4. 样本选择偏差 到的效应估计推广到大学是不合理的，推广到 5. 双向因果关系 美国其他的小学学区的标准化测试成绩效应估 偏差来源是因为总体回归中的回归变量与误差项相关，从而 计中相对合理。 违反了E(ui |X 1i,…,Xki) ≠ 0 这一最小二乘假设。 5 6 1 1. 遗漏变量偏差 遗漏变量可观测时遗漏变量偏差的解决办法 存在遗漏变量偏差要同时满足以下两个条件： • 一方面，遗漏变量可能导致遗漏变量偏差；另一方 (i) 对Y 有影响； 面，包含不属于回归的的变量会降低